PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORANY с UNVGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ORANY с UNVGY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ORANY (Orange S.A) and UNVGY (Universal Music Group N.V) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — ORANY in Telecom Services, UNVGY in Entertainment. Over the past 3 years, ORANY returned 26.89%/yr vs 4.04%/yr for UNVGY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORANY и UNVGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Orange S.A (ORANY) и Universal Music Group N.V (UNVGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORANY показывает доходность 21.45%, что значительно выше, чем у UNVGY с доходностью -18.53%.

ORANY

1 день
-1.41%
1 месяц
-3.75%
С начала года
21.45%
6 месяцев
23.67%
1 год
42.82%
3 года*
26.89%
5 лет*
17.13%
10 лет*
7.56%

UNVGY

1 день
1.75%
1 месяц
-1.36%
С начала года
-18.53%
6 месяцев
-15.41%
1 год
-31.10%
3 года*
4.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORANY и UNVGY

2026 (YTD)20252024202320222021
ORANY
Orange S.A		21.45%79.38%-7.70%23.28%0.00%-3.14%
UNVGY
Universal Music Group N.V		-18.53%4.23%-8.97%22.06%-11.72%-10.09%

Correlation

The correlation between ORANY and UNVGY is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.16

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORANY:

$74.08B

UNVGY:

$38.46B

EPS

ORANY:

$1.14

UNVGY:

$0.98

Коэффициент P/E

ORANY:

17.74

UNVGY:

10.70

Коэффициент PEG

ORANY:

0.00

UNVGY:

0.53

Коэффициент P/S

ORANY:

0.72

UNVGY:

1.59

Коэффициент P/B

ORANY:

2.94

UNVGY:

8.47

Общая выручка (12 мес.)

ORANY:

$89.19B

UNVGY:

$24.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORANY:

$15.99B

UNVGY:

$10.15B

EBITDA (12 мес.)

ORANY:

$2.29B

UNVGY:

$4.88B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Orange S.A

Universal Music Group N.V

Часто сравнивают с ORANY:
ORANY с RCRUYORANY с DTEGYORANY с BABAORANY с FNORANY с ASMLORANY с AZNORANY с BHP
Часто сравнивают с UNVGY:
UNVGY с VOOUNVGY с DTEGYUNVGY с BIDUUNVGY с SONYUNVGY с NTDOYUNVGY с TUNVGY с KKPNY

Доходность на риск

ORANY vs. UNVGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORANY
Ранг доходности на риск ORANY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORANY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORANY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORANY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORANY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORANY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
UNVGY
Ранг доходности на риск UNVGY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNVGY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNVGY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNVGY: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNVGY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNVGY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORANY c UNVGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orange S.A (ORANY) и Universal Music Group N.V (UNVGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORANYUNVGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
-0.91

+2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
-1.23

+3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.84

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

-0.68

+5.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.49

-1.32

+12.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORANY vs. UNVGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORANY на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа UNVGY равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORANY и UNVGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORANYUNVGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

-0.91

+2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

-0.16

+0.27

Просадки

Сравнение просадок ORANY и UNVGY

Максимальная просадка ORANY за все время составила -96.42%, что больше максимальной просадки UNVGY в -47.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORANY и UNVGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORANYUNVGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.42%

-47.32%

-49.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-45.81%

+36.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.72%

-45.81%

+28.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.46%

-35.10%

-20.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.64%

-19.77%

-53.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

23.59%

-19.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ORANY и UNVGY

Текущая волатильность для Orange S.A (ORANY) составляет 5.97%, в то время как у Universal Music Group N.V (UNVGY) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что ORANY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNVGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORANYUNVGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

11.62%

-5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.30%

28.54%

-11.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.90%

34.16%

-11.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

37.72%

-18.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

37.72%

-16.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORANY и UNVGY

Дивидендная доходность ORANY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности UNVGY в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORANY
Orange S.A		1.73%5.15%7.84%6.64%7.42%8.95%5.84%5.33%5.03%4.28%4.41%4.04%
UNVGY
Universal Music Group N.V		2.88%2.28%2.14%1.96%1.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORANY и UNVGY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orange S.A и Universal Music Group N.V. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
23.96B
6.58B
(ORANY) Общая выручка
(UNVGY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ORANY и UNVGY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Orange S.A и Universal Music Group N.V.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
19.9%
38.4%
Активы портфеля
ORANY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orange S.A сообщила о валовой прибыли в 4.78B при выручке в 23.96B, что соответствует валовой рентабельности в 19.9%.

UNVGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Music Group N.V сообщила о валовой прибыли в 2.53B при выручке в 6.58B, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.

ORANY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orange S.A сообщила об операционной прибыли в 3.19B при выручке в 23.96B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

UNVGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Music Group N.V сообщила об операционной прибыли в 1.09B при выручке в 6.58B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.

ORANY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orange S.A сообщила о чистой прибыли в 1.50B при выручке в 23.96B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.

UNVGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Music Group N.V сообщила о чистой прибыли в 100.25M при выручке в 6.58B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

Часто задаваемые вопросы

ORANY and UNVGY have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNVGY has higher volatility (11.62%) compared to ORANY (5.97%). In terms of maximum drawdown, ORANY dropped -96.42% vs UNVGY's -47.32%.

ORANY currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORANY и UNVGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор