Сравнение ORANY с FN
ORANY (Orange S.A) and FN (Fabrinet) are both stocks. ORANY operates in Telecom Services (Communication Services), while FN operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, ORANY returned 7.66%/yr vs 34.71%/yr for FN. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORANY и FN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORANY показывает доходность 23.19%, что значительно ниже, чем у FN с доходностью 59.24%. За последние 10 лет акции ORANY уступали акциям FN по среднегодовой доходности: 7.66% против 34.71% соответственно.
ORANY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 23.19%
- 6 месяцев
- 25.06%
- 1 год
- 45.57%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 17.46%
- 10 лет*
- 7.66%
FN
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 59.24%
- 6 месяцев
- 62.08%
- 1 год
- 202.25%
- 3 года*
- 84.79%
- 5 лет*
- 50.58%
- 10 лет*
- 34.71%
Сравнение доходности по годам ORANY и FN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORANY Orange S.A | 23.19% | 79.38% | -7.70% | 23.28% | 0.00% | -3.50% | -14.18% | -5.31% | -2.39% | 20.06% |
FN Fabrinet | 59.24% | 107.06% | 15.53% | 48.44% | 8.23% | 52.69% | 19.66% | 26.37% | 78.78% | -28.78% |
Correlation
The correlation between ORANY and FN is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2010 г. | 0.17 |
The correlation between ORANY and FN shifts across timeframes, from -0.11 (3 years) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORANY:
$75.14B
FN:
$26.26B
ORANY:
$1.14
FN:
$11.65
ORANY:
17.99
FN:
62.25
ORANY:
0.00
FN:
2.67
ORANY:
0.73
FN:
6.19
ORANY:
2.98
FN:
11.39
ORANY:
$89.19B
FN:
$4.24B
ORANY:
$15.99B
FN:
$509.75M
ORANY:
$2.29B
FN:
$422.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORANY vs. FN — Ранг доходности на риск
ORANY
FN
Сравнение ORANY c FN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orange S.A (ORANY) и Fabrinet (FN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORANY | FN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.08 | 9.90 | -4.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.31 | 24.13 | -11.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORANY | FN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 3.12 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.96 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.72 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.61 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок ORANY и FN
Максимальная просадка ORANY за все время составила -96.42%, что больше максимальной просадки FN в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORANY и FN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORANY | FN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.42% | -70.46% | -25.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -20.55% | +11.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.72% | -37.47% | +19.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.73% | -38.70% | +10.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.92% | -51.11% | +12.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.82% | -2.88% | -51.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.64% | -22.59% | -51.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 8.42% | -4.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORANY и FN
Текущая волатильность для Orange S.A (ORANY) составляет 6.14%, в то время как у Fabrinet (FN) волатильность равна 24.65%. Это указывает на то, что ORANY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORANY | FN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 24.65% | -18.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.25% | 54.16% | -36.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.93% | 65.29% | -42.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.60% | 53.25% | -33.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 48.08% | -26.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORANY и FN
Дивидендная доходность ORANY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как FN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FN Fabrinet | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORANY Orange S.A | 1.70% | 5.15% | 7.84% | 6.64% | 7.42% | 8.95% | 5.84% | 5.33% | 5.03% | 4.28% | 4.41% | 4.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORANY и FN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orange S.A и Fabrinet. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORANY и FN
ORANY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orange S.A сообщила о валовой прибыли в 4.78B при выручке в 23.96B, что соответствует валовой рентабельности в 19.9%.
FN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о валовой прибыли в 144.34M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.
ORANY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orange S.A сообщила об операционной прибыли в 3.19B при выручке в 23.96B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
FN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила об операционной прибыли в 120.04M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
ORANY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orange S.A сообщила о чистой прибыли в 1.50B при выручке в 23.96B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
FN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о чистой прибыли в 128.18M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
ORANY and FN have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FN has higher volatility (24.65%) compared to ORANY (6.14%). In terms of maximum drawdown, ORANY dropped -96.42% vs FN's -70.46%.
FN currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORANY и FN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор