PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPY с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPY с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности OPY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPY и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPY
Oppenheimer Holdings Inc.		24.19%15.55%57.30%-0.89%-7.21%52.69%20.41%9.39%-3.24%47.70%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, OPY показывает доходность 24.19%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции OPY превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 22.37% против 14.06% соответственно.

OPY

1 день
0.45%
1 месяц
-0.89%
С начала года
24.19%
6 месяцев
25.74%
1 год
53.73%
3 года*
34.09%
5 лет*
19.45%
10 лет*
22.37%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oppenheimer Holdings Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с OPY:
OPY с SPGIOPY с ABOPY с MSTYOPY с GS
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

OPY vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPY
Ранг доходности на риск OPY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPYSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

0.96

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.49

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.53

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.72

7.27

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPY vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPY на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

0.96

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.70

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.79

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.56

-0.30

Корреляция

Корреляция между OPY и SPY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPY и SPY

Дивидендная доходность OPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPY
Oppenheimer Holdings Inc.		1.92%2.38%1.03%1.45%1.42%3.32%4.71%1.67%1.72%1.64%2.37%2.53%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок OPY и SPY

Максимальная просадка OPY за все время составила -87.51%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPY и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

OPYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.51%

-55.19%

-32.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.35%

-12.05%

-7.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.71%

-24.50%

-21.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.94%

-33.72%

-21.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-5.53%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.63%

-9.09%

-22.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.01%

2.54%

+5.47%

Волатильность

Сравнение волатильности OPY и SPY

Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что OPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

5.35%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.88%

9.50%

+14.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.22%

19.06%

+14.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.36%

17.06%

+15.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.20%

17.92%

+17.28%