PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPY с AB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OPY с AB

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

OPY (Oppenheimer Holdings Inc.) and AB (AllianceBernstein Holding L.P.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — OPY in Capital Markets, AB in Asset Management. Over the past 10 years, OPY returned 24.18%/yr vs 14.75%/yr for AB. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OPY и AB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) и AllianceBernstein Holding L.P. (AB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPY показывает доходность 45.63%, что значительно выше, чем у AB с доходностью -2.86%. За последние 10 лет акции OPY превзошли акции AB по среднегодовой доходности: 24.18% против 14.75% соответственно.

OPY

1 день
-0.10%
1 месяц
11.12%
С начала года
45.63%
6 месяцев
40.48%
1 год
62.40%
3 года*
40.91%
5 лет*
17.28%
10 лет*
24.18%

AB

1 день
1.65%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
-4.20%
1 год
-3.87%
3 года*
13.30%
5 лет*
3.38%
10 лет*
14.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPY и AB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPY
Oppenheimer Holdings Inc.		45.63%15.55%57.30%-0.89%-7.21%52.69%20.41%9.39%-3.24%47.70%
AB
AllianceBernstein Holding L.P.		-2.86%13.36%30.40%-2.29%-23.46%56.27%23.00%19.85%21.04%16.76%

Correlation

The correlation between OPY and AB is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 1993 г.

0.28

The correlation between OPY and AB shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OPY:

$1.12B

AB:

$3.31B

EPS

OPY:

$8.66

AB:

$3.22

Коэффициент P/E

OPY:

12.10

AB:

11.10

Коэффициент P/S

OPY:

0.69

AB:

13.81

Коэффициент P/B

OPY:

1.17

AB:

2.62

Общая выручка (12 мес.)

OPY:

$1.72B

AB:

$250.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

OPY:

$1.14B

AB:

$250.00M

EBITDA (12 мес.)

OPY:

$255.00M

AB:

$252.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oppenheimer Holdings Inc.

AllianceBernstein Holding L.P.

Часто сравнивают с OPY:
OPY с SPGIOPY с SPYOPY с GSOPY с MSTYOPY с FN
Часто сравнивают с AB:
AB с AIGAB с GTAB с VOOAB с SCHDAB с UTFAB с QQQAB с GLW

Доходность на риск

OPY vs. AB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPY
Ранг доходности на риск OPY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPY: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AB
Ранг доходности на риск AB: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AB: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AB: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AB: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AB: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPY c AB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) и AllianceBernstein Holding L.P. (AB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OPYABDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
-0.17

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
-0.09

+2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.99

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

-0.26

+3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.46

-0.54

+7.00

OPY vs. AB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPY на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа AB равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPY и AB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OPY и AB

Максимальная просадка OPY за все время составила -87.51%, примерно равная максимальной просадке AB в -87.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPY и AB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPYABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.51%

-87.65%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.22%

-14.68%

-6.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.42%

-20.59%

-8.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.98%

-45.76%

+0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.94%

-58.08%

+3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.37%

-12.66%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.47%

-26.19%

-5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.69%

7.13%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности OPY и AB

Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) имеет более высокую волатильность в 13.07% по сравнению с AllianceBernstein Holding L.P. (AB) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что OPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPYABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.07%

4.40%

+8.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.57%

18.03%

+12.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.70%

22.36%

+14.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.87%

28.21%

+4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.33%

32.38%

+2.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPY и AB

Дивидендная доходность OPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности AB в 9.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AB
AllianceBernstein Holding L.P.		9.54%9.02%8.03%8.44%10.30%7.33%8.26%7.67%10.54%8.50%7.46%8.09%
OPY
Oppenheimer Holdings Inc.		1.66%2.38%1.03%1.45%1.42%3.32%4.71%1.67%1.72%1.64%2.37%2.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OPY и AB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oppenheimer Holdings Inc. и AllianceBernstein Holding L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
445.10M
0
(OPY) Общая выручка
(AB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

OPY and AB have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPY has higher volatility (13.07%) compared to AB (4.40%). In terms of maximum drawdown, OPY dropped -87.51% vs AB's -87.65%.

OPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPY и AB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор