Сравнение OPY с MSTY
OPY (Oppenheimer Holdings Inc.) is a stock, while MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, OPY returned 69.64% vs -74.10% for MSTY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPY и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPY показывает доходность 56.00%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -34.11%.
OPY
- 1 день
- -5.65%
- 1 месяц
- 5.58%
- 6 месяцев
- 42.71%
- С начала года
- 56.00%
- 1 год
- 69.64%
- 3 года*
- 42.38%
- 5 лет*
- 23.58%
- 10 лет*
- 24.52%
MSTY
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.10%
- 6 месяцев
- -40.36%
- С начала года
- -34.11%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OPY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OPY Oppenheimer Holdings Inc. | 56.00% | 15.55% | 64.91% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.11% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between OPY and MSTY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
OPY
MSTY
Сравнение OPY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.75 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | -0.96 | +4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | -1.40 | +8.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPY и MSTY
Максимальная просадка OPY за все время составила -87.51%, что больше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPY и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.51% | -77.40% | -10.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.22% | -77.37% | +56.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -74.10% | +68.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.43% | -28.24% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.75% | 52.80% | -43.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPY и MSTY
Текущая волатильность для Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) составляет 14.04%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 23.12%. Это указывает на то, что OPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.04% | 23.12% | -9.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.21% | 52.77% | -20.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.09% | 64.70% | -26.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.88% | 72.23% | -39.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.35% | 72.23% | -36.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPY и MSTY
Дивидендная доходность OPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности MSTY в 289.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 289.23% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OPY Oppenheimer Holdings Inc. | 1.55% | 2.38% | 1.03% | 1.45% | 1.42% | 3.32% | 4.71% | 1.67% | 1.72% | 1.64% | 2.37% | 2.53% |
Часто задаваемые вопросы
OPY and MSTY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (23.12%) compared to OPY (14.04%). In terms of maximum drawdown, OPY dropped -87.51% vs MSTY's -77.40%.
OPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPY и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор