Сравнение OPTZ с PWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC).
OPTZ и PWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OPTZ - это пассивный фонд от Optimize, который отслеживает доходность Optimize Strategy Index. Фонд был запущен 23 апр. 2024 г.. PWC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Market Intellidex Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OPTZ и PWC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPTZ и PWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 0.41% | 22.83% | 16.81% |
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 2.60% | 6.15% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, OPTZ показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у PWC с доходностью 2.60%.
OPTZ
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 35.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWC
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 9.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPTZ и PWC
OPTZ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PWC в 0.60%.
Доходность на риск
OPTZ vs. PWC — Ранг доходности на риск
OPTZ
PWC
Сравнение OPTZ c PWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPTZ | PWC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.46 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 0.74 | +1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.10 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 0.70 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 3.23 | +7.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPTZ | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.46 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.11 | +0.91 |
Корреляция
Корреляция между OPTZ и PWC составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPTZ и PWC
Дивидендная доходность OPTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности PWC в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 0.58% | 0.58% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 1.73% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок OPTZ и PWC
Максимальная просадка OPTZ за все время составила -25.75%, что меньше максимальной просадки PWC в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTZ и PWC.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPTZ | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.75% | -78.13% | +52.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.58% | -11.26% | -3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | -5.36% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -36.46% | +32.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.45% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPTZ и PWC
Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Invesco Dynamic Market ETF (PWC) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что OPTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPTZ | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 3.07% | +4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 7.37% | +5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.36% | 14.30% | +9.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.60% | 16.29% | +4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.60% | 18.84% | +1.76% |