PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OPTZ с EQAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPTZ с EQAL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OPTZ (Optimize Strategy Index ETF) and EQAL (Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - OPTZ tracks the Optimize Strategy Index while EQAL tracks the Russell 1000 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past year, OPTZ returned 45.35% vs 21.56% for EQAL. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. OPTZ charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for EQAL.

Доходность

Сравнение доходности OPTZ и EQAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) и Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPTZ показывает доходность 25.55%, что значительно выше, чем у EQAL с доходностью 13.80%.

OPTZ

1 день
-2.11%
1 месяц
-5.13%
6 месяцев
20.05%
С начала года
25.55%
1 год
45.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EQAL

1 день
0.63%
1 месяц
0.80%
6 месяцев
8.70%
С начала года
13.80%
1 год
21.56%
3 года*
13.77%
5 лет*
7.89%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPTZ и EQAL

2026 (YTD)20252024
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		25.55%22.83%16.41%
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		13.80%11.05%11.55%

Correlation

The correlation between OPTZ and EQAL is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г.

0.81

The correlation between OPTZ and EQAL has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OPTZ и EQAL

Секторы
OPTZ
EQAL

Технологии

55.4%
16.6%

Здравоохранение

9.4%
9.4%

Потребительский циклический сектор

8.5%
7.7%

Промышленность

8.2%
9.4%

Финансовые услуги

8.0%
9.2%

Потребительский защитный сектор

3.5%
7.7%

Коммуникационные услуги

2.6%
7.2%

Недвижимость

1.4%
9.2%

Энергетика

1.3%
8.3%

Сырьевые материалы

1.1%
8.0%

Коммунальные услуги

0.6%
7.5%

Технологии

OPTZ
55.4%
EQAL
16.6%

Здравоохранение

OPTZ
9.4%
EQAL
9.4%

Потребительский циклический сектор

OPTZ
8.5%
EQAL
7.7%

Промышленность

OPTZ
8.2%
EQAL
9.4%

Финансовые услуги

OPTZ
8.0%
EQAL
9.2%

Потребительский защитный сектор

OPTZ
3.5%
EQAL
7.7%

Коммуникационные услуги

OPTZ
2.6%
EQAL
7.2%

Недвижимость

OPTZ
1.4%
EQAL
9.2%

Энергетика

OPTZ
1.3%
EQAL
8.3%

Сырьевые материалы

OPTZ
1.1%
EQAL
8.0%

Коммунальные услуги

OPTZ
0.6%
EQAL
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimize Strategy Index ETF

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с OPTZ:
OPTZ с SIXLOPTZ с FTDSOPTZ с PJFMOPTZ с IJHOPTZ с UPGDOPTZ с EPUOPTZ с CSD
Часто сравнивают с EQAL:
EQAL с RSPEQAL с IWBEQAL с IWMEQAL с SPYEQAL с XLGEQAL с FSPGXEQAL с EQQQ.DE

Доходность на риск

OPTZ vs. EQAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPTZ
Ранг доходности на риск OPTZ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTZ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTZ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTZ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTZ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTZ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EQAL
Ранг доходности на риск EQAL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQAL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQAL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQAL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQAL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQAL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPTZ c EQAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) и Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OPTZEQALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.77

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.56

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

3.25

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.50

11.29

+5.21

OPTZ vs. EQAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPTZ на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQAL равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPTZ и EQAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OPTZ и EQAL

Максимальная просадка OPTZ за все время составила -25.75%, что меньше максимальной просадки EQAL в -40.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTZ и EQAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPTZEQALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.75%

-40.44%

+14.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-6.67%

-3.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-0.18%

-8.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-5.05%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.91%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности OPTZ и EQAL

Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что OPTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPTZEQALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

2.45%

+6.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.81%

8.67%

+9.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.10%

12.24%

+8.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.66%

17.24%

+4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

18.78%

+2.88%

Сравнение комиссий OPTZ и EQAL

OPTZ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EQAL в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPTZ и EQAL

Дивидендная доходность OPTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности EQAL в 1.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		1.69%1.79%1.62%1.88%1.95%1.32%1.63%1.61%1.62%1.18%1.57%1.64%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		0.46%0.58%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OPTZ and EQAL have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPTZ has higher volatility (9.39%) compared to EQAL (2.45%). In terms of maximum drawdown, OPTZ dropped -25.75% vs EQAL's -40.44%.

On 1-year performance, OPTZ leads with 45.35% vs 21.56% for EQAL. On fees, EQAL is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EQAL has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OPTZ has performed better with a 45.35% return vs 21.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQAL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for OPTZ.

EQAL has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.46% for OPTZ.

OPTZ tracks Optimize Strategy Index, while EQAL tracks Russell 1000 Equal Weight Index. They also come from different issuers: Optimize and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for OPTZ and 0.20% for EQAL.

OPTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPTZ и EQAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор