PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPTFX с RYGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPTFX с RYGRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX).

OPTFX управляется Invesco. Фонд был запущен 22 янв. 1981 г.. RYGRX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 20 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности OPTFX и RYGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPTFX и RYGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund		-6.40%12.84%34.05%35.51%-31.10%21.42%36.33%36.22%-5.96%26.50%
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		2.10%11.00%25.73%5.80%-28.71%26.61%26.34%34.13%-6.28%23.74%

Доходность по периодам

С начала года, OPTFX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у RYGRX с доходностью 2.10%. За последние 10 лет акции OPTFX превзошли акции RYGRX по среднегодовой доходности: 13.95% против 10.63% соответственно.

OPTFX

1 день
1.44%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-8.14%
1 год
17.79%
3 года*
20.35%
5 лет*
9.15%
10 лет*
13.95%

RYGRX

1 день
2.31%
1 месяц
-1.31%
С начала года
2.10%
6 месяцев
-1.26%
1 год
19.61%
3 года*
14.78%
5 лет*
5.90%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Capital Appreciation Fund

Rydex S&P 500 Pure Growth Fund

Часто сравнивают с OPTFX:
OPTFX с PIODXOPTFX с FBGRXOPTFX с VOOOPTFX с VIGAXOPTFX с FELAXOPTFX с VGTOPTFX с OARDX
Часто сравнивают с RYGRX:
RYGRX с XYLDRYGRX с AMRGXRYGRX с FNCMXRYGRX с SEQUXRYGRX с FBCGXRYGRX с MAFOXRYGRX с ALARX

Сравнение комиссий OPTFX и RYGRX

OPTFX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии RYGRX в 2.26%.

RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund
OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund

Доходность на риск

OPTFX vs. RYGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPTFX
Ранг доходности на риск OPTFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTFX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTFX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTFX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTFX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTFX: 99
Ранг коэф-та Мартина
RYGRX
Ранг доходности на риск RYGRX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGRX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGRX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGRX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGRX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGRX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPTFX c RYGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPTFXRYGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.86

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

1.64

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

6.47

-5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPTFX vs. RYGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPTFX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYGRX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPTFX и RYGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPTFXRYGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.86

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.25

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.47

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.39

+0.11

Корреляция

Корреляция между OPTFX и RYGRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPTFX и RYGRX

Дивидендная доходность OPTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности RYGRX в 4.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund		11.67%10.93%2.92%0.00%0.88%28.43%3.20%23.53%9.18%9.34%4.29%13.78%
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		4.99%5.09%0.00%0.00%0.00%2.81%4.43%12.10%7.15%6.26%0.05%2.96%

Просадки

Сравнение просадок OPTFX и RYGRX

Максимальная просадка OPTFX за все время составила -57.95%, что больше максимальной просадки RYGRX в -54.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTFX и RYGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

OPTFXRYGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.95%

-54.22%

-3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-11.17%

-5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.89%

-36.57%

+0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.89%

-36.63%

+0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.05%

-4.82%

-7.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.03%

-9.48%

-4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.82%

3.51%

+3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности OPTFX и RYGRX

Текущая волатильность для Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) составляет 7.65%, в то время как у Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что OPTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPTFXRYGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

9.63%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

15.42%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.62%

25.49%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.28%

23.35%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

22.72%

-1.34%