Сравнение OPTAX с ATOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX).
OPTAX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 окт. 1976 г.. ATOIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 4 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности OPTAX и ATOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPTAX и ATOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTAX Invesco AMT-Free Municipal Fund | -0.59% | 2.70% | 2.13% | 6.64% | -12.15% | 4.16% | 7.57% | 12.33% | 7.43% | 5.98% |
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 0.35% | 3.33% | 3.14% | 3.27% | 0.87% | -0.04% | 0.88% | 1.40% | 1.54% | 2.24% |
Доходность по периодам
С начала года, OPTAX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у ATOIX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции OPTAX превзошли акции ATOIX по среднегодовой доходности: 3.45% против 1.73% соответственно.
OPTAX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 1.05%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 3.45%
ATOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 1.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPTAX и ATOIX
OPTAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ATOIX в 0.44%.
Доходность на риск
OPTAX vs. ATOIX — Ранг доходности на риск
OPTAX
ATOIX
Сравнение OPTAX c ATOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPTAX | ATOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 3.34 | -3.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 16.90 | -16.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 10.74 | -9.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 29.60 | -29.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 81.80 | -81.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPTAX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 3.34 | -3.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 2.69 | -2.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 2.24 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 2.45 | -1.69 |
Корреляция
Корреляция между OPTAX и ATOIX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPTAX и ATOIX
Дивидендная доходность OPTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности ATOIX в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTAX Invesco AMT-Free Municipal Fund | 2.63% | 4.23% | 4.16% | 3.02% | 2.99% | 3.43% | 3.80% | 3.75% | 3.82% | 4.71% | 5.77% | 6.05% |
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 2.90% | 3.27% | 3.09% | 3.02% | 1.07% | 0.06% | 0.88% | 1.39% | 1.42% | 2.20% | 0.61% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок OPTAX и ATOIX
Максимальная просадка OPTAX за все время составила -48.56%, что больше максимальной просадки ATOIX в -1.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTAX и ATOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPTAX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.56% | -1.46% | -47.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.71% | -0.10% | -5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.30% | -0.37% | -16.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.30% | -0.43% | -16.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -0.10% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -0.06% | -6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 0.04% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPTAX и ATOIX
Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что OPTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPTAX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 0.00% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 0.60% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.19% | 0.89% | +5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.98% | 0.81% | +4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 0.78% | +4.06% |