Сравнение OPSIX с DFGBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Strategic Income Fund (OPSIX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX).
OPSIX управляется Invesco. Фонд был запущен 15 окт. 1989 г.. DFGBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности OPSIX и DFGBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPSIX и DFGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPSIX Invesco Global Strategic Income Fund | -5.78% | 11.76% | 2.79% | 7.62% | -12.37% | -3.32% | 3.52% | 10.60% | -4.67% | 6.22% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 0.25% | 3.13% | 5.37% | 5.00% | -6.63% | -1.03% | 1.52% | 4.04% | 1.68% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, OPSIX показывает доходность -5.78%, что значительно ниже, чем у DFGBX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции OPSIX превзошли акции DFGBX по среднегодовой доходности: 1.80% против 1.23% соответственно.
OPSIX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -5.78%
- 6 месяцев
- -4.17%
- 1 год
- 1.59%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.80%
DFGBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPSIX и DFGBX
OPSIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DFGBX в 0.23%.
Доходность на риск
OPSIX vs. DFGBX — Ранг доходности на риск
OPSIX
DFGBX
Сравнение OPSIX c DFGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Strategic Income Fund (OPSIX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPSIX | DFGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 1.40 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 1.64 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.49 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.72 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 5.47 | -4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPSIX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 1.40 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.52 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.64 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.74 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между OPSIX и DFGBX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPSIX и DFGBX
Дивидендная доходность OPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности DFGBX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPSIX Invesco Global Strategic Income Fund | 3.29% | 4.39% | 5.02% | 4.03% | 2.89% | 2.63% | 2.71% | 4.57% | 5.28% | 4.24% | 3.51% | 4.50% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 3.46% | 2.91% | 4.69% | 3.61% | 1.63% | 0.73% | 0.03% | 2.30% | 4.74% | 0.89% | 1.16% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок OPSIX и DFGBX
Максимальная просадка OPSIX за все время составила -25.45%, что больше максимальной просадки DFGBX в -9.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPSIX и DFGBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPSIX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.45% | -9.63% | -15.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.71% | -1.38% | -7.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.80% | -9.63% | -12.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.13% | -9.63% | -15.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -1.03% | -5.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -0.94% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 0.43% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPSIX и DFGBX
Invesco Global Strategic Income Fund (OPSIX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что OPSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPSIX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 0.76% | +4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.69% | 0.98% | +5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.82% | 1.64% | +7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.98% | 2.16% | +4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.95% | 1.93% | +5.02% |