Сравнение OPPJ с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
OPPJ и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OPPJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Opportunities Index. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OPPJ и VGSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPPJ и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 20.51% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 5.02% | 11.66% | -3.22% | 18.24% | -18.69% | 29.56% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.25% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | -3.86% | -0.60% | 3.04% | 3.52% | 1.55% | 0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, OPPJ показывает доходность 20.51%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции OPPJ превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 16.92% против 1.74% соответственно.
OPPJ
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 20.51%
- 6 месяцев
- 36.21%
- 1 год
- 64.63%
- 3 года*
- 35.70%
- 5 лет*
- 23.61%
- 10 лет*
- 16.92%
VGSH
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPPJ и VGSH
OPPJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%.
Доходность на риск
OPPJ vs. VGSH — Ранг доходности на риск
OPPJ
VGSH
Сравнение OPPJ c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPPJ | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.07 | 2.57 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.80 | 4.13 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.55 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.51 | 4.21 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.57 | 15.93 | +6.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPPJ | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07 | 2.57 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 0.92 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 1.11 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.01 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между OPPJ и VGSH составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPPJ и VGSH
Дивидендная доходность OPPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности VGSH в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 1.58% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.93% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок OPPJ и VGSH
Максимальная просадка OPPJ за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPJ и VGSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPPJ | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -5.70% | -33.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -0.88% | -10.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.49% | -5.70% | -10.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -5.70% | -33.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -0.52% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -0.60% | -5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 0.23% | +2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPPJ и VGSH
WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что OPPJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPPJ | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 0.52% | +7.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.35% | 0.84% | +14.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.19% | 1.44% | +19.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 1.96% | +15.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.90% | 1.57% | +18.33% |