PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPPAX с MIGYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPPAX с MIGYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OPPAX (Invesco Global Fund) and MIGYX (Invesco Main Street Fund Class Y) are both mutual funds - OPPAX is a Global Equities fund managed by Invesco, while MIGYX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, OPPAX returned 12.30%/yr vs 12.04%/yr for MIGYX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. OPPAX charges 1.04%/yr vs 0.56%/yr for MIGYX.

Доходность

Сравнение доходности OPPAX и MIGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Fund (OPPAX) и Invesco Main Street Fund Class Y (MIGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPPAX показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у MIGYX с доходностью 5.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OPPAX имеют среднегодовую доходность 12.30%, а акции MIGYX немного отстают с 12.04%.

OPPAX

1 день
-0.29%
1 месяц
6.31%
С начала года
9.49%
6 месяцев
9.55%
1 год
21.39%
3 года*
17.83%
5 лет*
7.12%
10 лет*
12.30%

MIGYX

1 день
-0.52%
1 месяц
2.35%
С начала года
5.56%
6 месяцев
5.48%
1 год
19.79%
3 года*
18.19%
5 лет*
10.76%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPPAX и MIGYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPPAX
Invesco Global Fund		9.49%15.20%16.16%34.18%-32.18%15.23%27.64%31.58%-13.65%36.25%
MIGYX
Invesco Main Street Fund Class Y		5.56%16.31%23.93%23.33%-20.02%27.65%14.68%22.67%-8.04%17.04%

Correlation

The correlation between OPPAX and MIGYX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1996 г.

0.85

The correlation between OPPAX and MIGYX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Fund

Invesco Main Street Fund Class Y

Часто сравнивают с OPPAX:
OPPAX с VVOAXOPPAX с ACEIXOPPAX с OSMAXOPPAX с FXAIXOPPAX с VUGOPPAX с VOOOPPAX с IDMO
Часто сравнивают с MIGYX:
MIGYX с YFSIXMIGYX с ORDNXMIGYX с ACEIXMIGYX с FLCPXMIGYX с PAGRXMIGYX с ACSTXMIGYX с IVNQX

Доходность на риск

OPPAX vs. MIGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPPAX
Ранг доходности на риск OPPAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
MIGYX
Ранг доходности на риск MIGYX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIGYX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIGYX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIGYX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIGYX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIGYX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPPAX c MIGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Fund (OPPAX) и Invesco Main Street Fund Class Y (MIGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPPAXMIGYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.83

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.66

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

2.06

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.80

8.46

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPPAX vs. MIGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPPAX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MIGYX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPPAX и MIGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPPAXMIGYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.83

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.65

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.68

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.45

+0.05

Просадки

Сравнение просадок OPPAX и MIGYX

Максимальная просадка OPPAX за все время составила -60.39%, что больше максимальной просадки MIGYX в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPAX и MIGYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPPAXMIGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.39%

-56.98%

-3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-10.87%

-5.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.69%

-19.88%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.90%

-26.59%

-15.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.90%

-35.48%

-6.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.90%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.45%

-10.61%

-4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

2.52%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности OPPAX и MIGYX

Invesco Global Fund (OPPAX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Invesco Main Street Fund Class Y (MIGYX) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что OPPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPPAXMIGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

2.69%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

9.82%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

12.21%

+4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.27%

16.91%

+4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

17.89%

+2.79%

Сравнение комиссий OPPAX и MIGYX

OPPAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии MIGYX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPPAX и MIGYX

Дивидендная доходность OPPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.65%, что больше доходности MIGYX в 7.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIGYX
Invesco Main Street Fund Class Y		7.40%7.82%6.36%7.51%5.01%19.63%3.23%0.98%20.13%7.80%3.22%14.18%
OPPAX
Invesco Global Fund		22.65%24.79%11.93%10.72%14.18%7.18%5.72%1.35%12.92%5.92%0.69%5.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, OPPAX and MIGYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OPPAX has higher volatility (4.57%) compared to MIGYX (2.69%). In terms of maximum drawdown, OPPAX dropped -60.39% vs MIGYX's -56.98%.

MIGYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPPAX и MIGYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор