Сравнение OPMYX с VADDX
OPMYX (Invesco Main Street Mid Cap Fund) and VADDX (Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund) are both mutual funds - OPMYX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Invesco, while VADDX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Over the past 10 years, OPMYX returned 10.18%/yr vs 11.52%/yr for VADDX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. OPMYX charges 0.81%/yr vs 0.27%/yr for VADDX.
Доходность
Сравнение доходности OPMYX и VADDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPMYX показывает доходность 11.22%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью 12.04%. За последние 10 лет акции OPMYX уступали акциям VADDX по среднегодовой доходности: 10.18% против 11.52% соответственно.
OPMYX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.12%
- 6 месяцев
- 7.08%
- С начала года
- 11.22%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 10.18%
VADDX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 7.53%
- С начала года
- 12.04%
- 1 год
- 18.37%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 11.52%
Сравнение доходности по годам OPMYX и VADDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPMYX Invesco Main Street Mid Cap Fund | 11.22% | 9.24% | 17.33% | 14.73% | -14.13% | 23.13% | 9.36% | 32.51% | -12.31% | 15.10% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 12.04% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
Correlation
The correlation between OPMYX and VADDX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 1999 г. | 0.91 |
The correlation between OPMYX and VADDX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.93 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPMYX vs. VADDX — Ранг доходности на риск
OPMYX
VADDX
Сравнение OPMYX c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Main Street Mid Cap Fund (OPMYX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPMYX | VADDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.41 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 9.11 | -2.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPMYX и VADDX
Максимальная просадка OPMYX за все время составила -63.70%, что больше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPMYX и VADDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPMYX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.70% | -60.12% | -3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -7.88% | -2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.48% | -17.86% | -4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | -21.58% | -1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.16% | -39.39% | -1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -0.96% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -6.98% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.08% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPMYX и VADDX
Invesco Main Street Mid Cap Fund (OPMYX) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что OPMYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPMYX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 2.72% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.72% | 8.60% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 11.81% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 16.28% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 18.45% | +0.74% |
Сравнение комиссий OPMYX и VADDX
OPMYX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPMYX и VADDX
Дивидендная доходность OPMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что меньше доходности VADDX в 9.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPMYX Invesco Main Street Mid Cap Fund | 7.19% | 8.00% | 8.16% | 0.00% | 3.68% | 17.06% | 2.39% | 4.53% | 12.36% | 13.69% | 3.06% | 12.87% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 9.00% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
OPMYX and VADDX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPMYX has higher volatility (3.57%) compared to VADDX (2.72%). In terms of maximum drawdown, OPMYX dropped -63.70% vs VADDX's -60.12%.
VADDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPMYX и VADDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор