Сравнение OPGSX с MIDSX
OPGSX (Invesco Gold & Special Minerals Fund) and MIDSX (Midas Discovery) are both mutual funds - OPGSX is a Gold fund managed by Invesco, while MIDSX is a Precious Metals fund managed by Midas. Over the past 10 years, OPGSX returned 11.45%/yr vs 7.97%/yr for MIDSX. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. OPGSX charges 1.05%/yr vs 4.25%/yr for MIDSX.
Доходность
Сравнение доходности OPGSX и MIDSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPGSX показывает доходность -7.91%, что значительно ниже, чем у MIDSX с доходностью -6.88%. За последние 10 лет акции OPGSX превзошли акции MIDSX по среднегодовой доходности: 11.45% против 7.97% соответственно.
OPGSX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -1.47%
- 6 месяцев
- -19.41%
- С начала года
- -7.91%
- 1 год
- 36.88%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 11.45%
- Всё время*
- 7.47%
MIDSX
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -4.69%
- 6 месяцев
- -19.35%
- С начала года
- -6.88%
- 1 год
- 52.58%
- 3 года*
- 43.93%
- 5 лет*
- 19.03%
- 10 лет*
- 7.97%
- Всё время*
- -0.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
MIDSX Midas Discovery | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам OPGSX и MIDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | -7.91% | 131.03% | 13.05% | 6.35% | -16.86% | -2.75% | 36.15% | 46.37% | -13.15% | 17.17% |
MIDSX Midas Discovery | -6.88% | 195.76% | 7.27% | -1.79% | -11.11% | -19.23% | 10.64% | 30.56% | -12.90% | 5.98% |
Correlation
The correlation between OPGSX and MIDSX is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 1995 г. | 0.90 |
The correlation between OPGSX and MIDSX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPGSX vs. MIDSX — Ранг доходности на риск
OPGSX
MIDSX
Сравнение OPGSX c MIDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и Midas Discovery (MIDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPGSX | MIDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.45 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 3.23 | -0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPGSX и MIDSX
Максимальная просадка OPGSX за все время составила -80.04%, что меньше максимальной просадки MIDSX в -89.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPGSX и MIDSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPGSX | MIDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.04% | -89.77% | +9.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.82% | -39.43% | +2.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -39.43% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.09% | -43.33% | -3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.09% | -57.07% | +9.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.91% | -46.40% | +15.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.30% | -63.42% | +34.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.66% | 17.69% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPGSX и MIDSX
Текущая волатильность для Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) составляет 10.97%, в то время как у Midas Discovery (MIDSX) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что OPGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPGSX | MIDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.97% | 13.34% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.08% | 38.00% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.27% | 47.78% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.25% | 35.54% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.11% | 33.78% | -0.67% |
Сравнение комиссий OPGSX и MIDSX
OPGSX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии MIDSX в 4.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPGSX и MIDSX
Дивидендная доходность OPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как MIDSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDSX Midas Discovery | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 0.46% | 0.43% | 0.86% | 0.81% | 0.45% | 3.56% | 1.55% | 0.29% | 0.00% | 2.78% | 7.21% |
Часто задаваемые вопросы
OPGSX and MIDSX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIDSX has higher volatility (13.34%) compared to OPGSX (10.97%). In terms of maximum drawdown, OPGSX dropped -80.04% vs MIDSX's -89.77%.
MIDSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPGSX и MIDSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор