Сравнение OPGSX с CEF
OPGSX (Invesco Gold & Special Minerals Fund) and CEF (Sprott Physical Gold and Silver Trust) are both Precious Metals funds. Over the past 10 years, OPGSX returned 14.84%/yr vs 13.93%/yr for CEF. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OPGSX charges 1.05%/yr vs 0.48%/yr for CEF.
Доходность
Сравнение доходности OPGSX и CEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPGSX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у CEF с доходностью 2.29%. За последние 10 лет акции OPGSX превзошли акции CEF по среднегодовой доходности: 14.84% против 13.93% соответственно.
OPGSX
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- 52.64%
- 3 года*
- 37.05%
- 5 лет*
- 15.28%
- 10 лет*
- 14.84%
CEF
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 12.51%
- 1 год
- 56.22%
- 3 года*
- 35.96%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 13.93%
Сравнение доходности по годам OPGSX и CEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 0.41% | 131.03% | 13.05% | 6.35% | -16.86% | -2.75% | 36.15% | 46.37% | -13.15% | 17.17% |
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust | 2.29% | 92.76% | 24.07% | 6.80% | 1.07% | -8.32% | 31.99% | 16.91% | -6.34% | 18.78% |
Correlation
The correlation between OPGSX and CEF is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г. | 0.57 |
The correlation between OPGSX and CEF shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.74 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPGSX vs. CEF — Ранг доходности на риск
OPGSX
CEF
Сравнение OPGSX c CEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPGSX | CEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.11 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 5.34 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPGSX | CEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.49 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.77 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.64 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.22 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок OPGSX и CEF
Максимальная просадка OPGSX за все время составила -80.04%, что больше максимальной просадки CEF в -62.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPGSX и CEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPGSX | CEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.04% | -62.29% | -17.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.01% | -26.77% | -2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.01% | -26.77% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.09% | -26.77% | -20.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.09% | -29.10% | -17.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.67% | -20.87% | -3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.29% | -27.33% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.85% | 10.55% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPGSX и CEF
Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) имеет более высокую волатильность в 13.46% по сравнению с Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) с волатильностью 10.14%. Это указывает на то, что OPGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPGSX | CEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.46% | 10.14% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.95% | 35.16% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.13% | 37.84% | +5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.57% | 24.26% | +9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.89% | 21.82% | +11.07% |
Сравнение комиссий OPGSX и CEF
OPGSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии CEF в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPGSX и CEF
Дивидендная доходность OPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как CEF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.07% | 0.09% | 0.10% |
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 0.43% | 0.43% | 0.86% | 0.81% | 0.45% | 3.56% | 1.55% | 0.29% | 0.00% | 2.78% | 7.21% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OPGSX and CEF have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPGSX has higher volatility (13.46%) compared to CEF (10.14%). In terms of maximum drawdown, OPGSX dropped -80.04% vs CEF's -62.29%.
CEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPGSX и CEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор