Сравнение OPER с DUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) и Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB).
OPER и DUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OPER - это пассивный фонд от ClearShares, который отслеживает доходность ICE BofA U.S. Broad Market Index. Фонд был запущен 10 июл. 2018 г.. DUSB - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности OPER и DUSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPER и DUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OPER ClearShares Ultra-Short Maturity ETF | 0.90% | 4.37% | 5.34% | 1.39% |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | 0.88% | 4.53% | 5.60% | 1.79% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OPER показывает доходность 0.90%, а DUSB немного ниже – 0.88%.
OPER
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
DUSB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPER и DUSB
OPER берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DUSB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
OPER vs. DUSB — Ранг доходности на риск
OPER
DUSB
Сравнение OPER c DUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) и Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPER | DUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 15.57 | 8.00 | +7.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 42.62 | 14.78 | +27.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 13.98 | 3.84 | +10.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 46.97 | 15.07 | +31.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 387.77 | 127.12 | +260.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPER | DUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57 | 8.00 | +7.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 11.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.24 | 9.79 | -7.55 |
Корреляция
Корреляция между OPER и DUSB составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPER и DUSB
Дивидендная доходность OPER за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности DUSB в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPER ClearShares Ultra-Short Maturity ETF | 4.15% | 4.32% | 5.21% | 5.03% | 1.71% | 0.36% | 0.64% | 2.08% | 0.89% |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | 4.23% | 4.32% | 4.92% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OPER и DUSB
Максимальная просадка OPER за все время составила -2.33%, что больше максимальной просадки DUSB в -0.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPER и DUSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPER | DUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.33% | -0.29% | -2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -0.29% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.01% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.03% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPER и DUSB
Текущая волатильность для ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) составляет 0.05%, в то время как у Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) волатильность равна 0.14%. Это указывает на то, что OPER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPER | DUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 0.14% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.18% | 0.33% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28% | 0.54% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.32% | 0.53% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.24% | 0.53% | +0.71% |