Сравнение OPCAX с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
OPCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 нояб. 1988 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности OPCAX и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPCAX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPCAX Invesco California Municipal Fund | -1.27% | 2.59% | 2.86% | 6.86% | -12.10% | 3.56% | 6.07% | 10.31% | 6.59% | 4.47% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, OPCAX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
OPCAX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 1.04%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 2.95%
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPCAX и USMSX
OPCAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
OPCAX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
OPCAX
USMSX
Сравнение OPCAX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPCAX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 3.63 | -3.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 6.49 | -6.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 3.18 | -2.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 6.48 | -6.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 33.64 | -33.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPCAX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 3.63 | -3.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 2.39 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.86 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между OPCAX и USMSX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPCAX и USMSX
Дивидендная доходность OPCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPCAX Invesco California Municipal Fund | 2.78% | 4.76% | 4.19% | 3.06% | 2.86% | 3.05% | 3.15% | 3.64% | 3.71% | 4.59% | 4.92% | 5.48% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OPCAX и USMSX
Максимальная просадка OPCAX за все время составила -47.36%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPCAX и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPCAX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.36% | -2.09% | -45.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.37% | -0.40% | -5.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.53% | -2.03% | -16.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -0.30% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -0.22% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 0.08% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPCAX и USMSX
Invesco California Municipal Fund (OPCAX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что OPCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPCAX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 0.22% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 0.40% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.95% | 0.69% | +6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.40% | 0.70% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 0.74% | +4.36% |