PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPCAX с MSIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPCAX с MSIGX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

OPCAX (Invesco California Municipal Fund) and MSIGX (Invesco Main Street Fund) are both mutual funds - OPCAX is a Municipal Bonds fund managed by Invesco, while MSIGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, OPCAX returned 2.88%/yr vs 11.89%/yr for MSIGX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. OPCAX charges 0.75%/yr vs 0.82%/yr for MSIGX.

Доходность

Сравнение доходности OPCAX и MSIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPCAX показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у MSIGX с доходностью 3.71%. За последние 10 лет акции OPCAX уступали акциям MSIGX по среднегодовой доходности: 2.88% против 11.89% соответственно.

OPCAX

1 день
0.13%
1 месяц
1.76%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.45%
1 год
7.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.47%
10 лет*
2.88%

MSIGX

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.62%
С начала года
3.71%
6 месяцев
2.59%
1 год
14.58%
3 года*
16.95%
5 лет*
9.95%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPCAX и MSIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPCAX
Invesco California Municipal Fund		1.96%2.59%2.86%6.86%-12.10%3.56%6.07%10.31%6.59%4.47%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		3.71%16.02%23.66%23.06%-20.21%27.37%14.41%22.49%-8.25%16.79%

Correlation

The correlation between OPCAX and MSIGX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1988 г.

0.01

Over the past year, OPCAX and MSIGX have become more correlated (0.22) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco California Municipal Fund

Invesco Main Street Fund

Часто сравнивают с OPCAX:
OPCAX с BCHYXOPCAX с SCMBOPCAX с SWNTXOPCAX с CMFOPCAX с HYMBOPCAX с SPYOPCAX с MIY
Часто сравнивают с MSIGX:
MSIGX с VOOMSIGX с SPYMSIGX с QQQMSIGX с FXAIXMSIGX с MURNXMSIGX с SEEGXMSIGX с VTI

Доходность на риск

OPCAX vs. MSIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPCAX
Ранг доходности на риск OPCAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPCAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPCAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPCAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPCAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPCAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MSIGX
Ранг доходности на риск MSIGX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIGX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIGX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIGX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIGX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPCAX c MSIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OPCAXMSIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.26

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
1.85

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.23

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

1.47

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.80

5.91

+1.89

OPCAX vs. MSIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPCAX на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа MSIGX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPCAX и MSIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OPCAX и MSIGX

Максимальная просадка OPCAX за все время составила -47.36%, что меньше максимальной просадки MSIGX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPCAX и MSIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPCAXMSIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.36%

-57.22%

+9.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-10.96%

+7.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.46%

-19.91%

+11.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-26.73%

+8.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.53%

-35.41%

+16.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-2.79%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-8.98%

+4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

2.60%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности OPCAX и MSIGX

Текущая волатильность для Invesco California Municipal Fund (OPCAX) составляет 0.99%, в то время как у Invesco Main Street Fund (MSIGX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что OPCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPCAXMSIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

4.83%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

10.14%

-7.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

12.92%

-9.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.46%

17.01%

-11.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.12%

17.91%

-12.79%

Сравнение комиссий OPCAX и MSIGX

OPCAX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MSIGX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPCAX и MSIGX

Дивидендная доходность OPCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности MSIGX в 7.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSIGX
Invesco Main Street Fund		7.23%7.50%6.06%7.40%4.68%19.19%3.17%0.89%19.62%7.50%2.96%13.79%
OPCAX
Invesco California Municipal Fund		2.75%4.76%4.19%3.06%2.86%3.05%3.15%3.64%3.71%4.59%4.92%5.48%

Часто задаваемые вопросы

OPCAX and MSIGX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSIGX has higher volatility (4.83%) compared to OPCAX (0.99%). In terms of maximum drawdown, OPCAX dropped -47.36% vs MSIGX's -57.22%.

OPCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPCAX и MSIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор