Сравнение OPCAX с FGNSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX).
OPCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 нояб. 1988 г.. FGNSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности OPCAX и FGNSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPCAX и FGNSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPCAX Invesco California Municipal Fund | -1.27% | 2.59% | 2.86% | 6.86% | -12.10% | 3.56% | 6.07% | 10.31% | 6.59% | 0.44% |
FGNSX Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund | -0.10% | 3.08% | 3.47% | 3.56% | -0.36% | 0.14% | 1.04% | 2.11% | 1.47% | -0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, OPCAX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у FGNSX с доходностью -0.10%.
OPCAX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 1.04%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 2.95%
FGNSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 1.98%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPCAX и FGNSX
OPCAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FGNSX в 0.07%.
Доходность на риск
OPCAX vs. FGNSX — Ранг доходности на риск
OPCAX
FGNSX
Сравнение OPCAX c FGNSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPCAX | FGNSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.64 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 0.92 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.41 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.07 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 2.74 | -2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPCAX | FGNSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.64 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.98 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.06 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между OPCAX и FGNSX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPCAX и FGNSX
Дивидендная доходность OPCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности FGNSX в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPCAX Invesco California Municipal Fund | 2.78% | 4.76% | 4.19% | 3.06% | 2.86% | 3.05% | 3.15% | 3.64% | 3.71% | 4.59% | 4.92% | 5.48% |
FGNSX Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund | 1.86% | 2.63% | 3.31% | 2.57% | 0.84% | 0.34% | 0.83% | 1.79% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OPCAX и FGNSX
Максимальная просадка OPCAX за все время составила -47.36%, что больше максимальной просадки FGNSX в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPCAX и FGNSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPCAX | FGNSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.36% | -2.35% | -45.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.37% | -2.35% | -4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.53% | -2.35% | -16.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -0.50% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -0.25% | -4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 0.92% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPCAX и FGNSX
Invesco California Municipal Fund (OPCAX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что OPCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPCAX | FGNSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 0.23% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 0.66% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.95% | 3.85% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.40% | 2.04% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 1.66% | +3.44% |