Сравнение OOSAX с VAFAX
OOSAX (Invesco Senior Floating Rate Fund) and VAFAX (Invesco American Franchise Fund Class A) are both mutual funds - OOSAX is a Bank Loan fund managed by Invesco, while VAFAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, OOSAX returned 3.63%/yr vs 15.93%/yr for VAFAX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. OOSAX charges 1.04%/yr vs 0.95%/yr for VAFAX.
Доходность
Сравнение доходности OOSAX и VAFAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OOSAX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у VAFAX с доходностью 9.63%. За последние 10 лет акции OOSAX уступали акциям VAFAX по среднегодовой доходности: 3.63% против 15.93% соответственно.
OOSAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 1.47%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 3.63%
VAFAX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 6.40%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 8.77%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- 23.28%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 15.93%
Сравнение доходности по годам OOSAX и VAFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OOSAX Invesco Senior Floating Rate Fund | -0.83% | 3.78% | 7.76% | 10.67% | -0.94% | 8.66% | -4.46% | 2.36% | -0.86% | 3.79% |
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A | 9.63% | 11.86% | 34.78% | 40.91% | -31.20% | 11.13% | 42.15% | 36.55% | -3.99% | 27.11% |
Correlation
The correlation between OOSAX and VAFAX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2005 г. | 0.16 |
The correlation between OOSAX and VAFAX shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OOSAX vs. VAFAX — Ранг доходности на риск
OOSAX
VAFAX
Сравнение OOSAX c VAFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OOSAX | VAFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 1.25 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | 3.78 | -2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OOSAX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.25 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.39 | 0.48 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.72 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.58 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок OOSAX и VAFAX
Максимальная просадка OOSAX за все время составила -32.12%, что меньше максимальной просадки VAFAX в -48.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOSAX и VAFAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OOSAX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.12% | -48.48% | +16.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.23% | -19.27% | +16.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.23% | -27.24% | +24.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.52% | -38.86% | +32.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.53% | -38.86% | +15.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | 0.00% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -8.13% | +5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 6.35% | -4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности OOSAX и VAFAX
Текущая волатильность для Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX) составляет 0.86%, в то время как у Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что OOSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OOSAX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 4.96% | -4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 14.64% | -12.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99% | 19.21% | -16.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.61% | 23.05% | -19.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.13% | 22.31% | -18.18% |
Сравнение комиссий OOSAX и VAFAX
OOSAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VAFAX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OOSAX и VAFAX
Дивидендная доходность OOSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности VAFAX в 12.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OOSAX Invesco Senior Floating Rate Fund | 5.18% | 6.68% | 8.38% | 7.76% | 7.42% | 4.37% | 4.84% | 5.24% | 4.65% | 4.08% | 4.78% | 4.65% |
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A | 12.85% | 14.09% | 3.74% | 0.00% | 8.32% | 26.50% | 8.78% | 6.85% | 10.42% | 5.37% | 4.08% | 4.90% |
Часто задаваемые вопросы
OOSAX and VAFAX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VAFAX has higher volatility (4.96%) compared to OOSAX (0.86%). In terms of maximum drawdown, OOSAX dropped -32.12% vs VAFAX's -48.48%.
VAFAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OOSAX и VAFAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор