PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OOSAX с VAFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OOSAX с VAFAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

OOSAX (Invesco Senior Floating Rate Fund) and VAFAX (Invesco American Franchise Fund Class A) are both mutual funds - OOSAX is a Bank Loan fund managed by Invesco, while VAFAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, OOSAX returned 3.67%/yr vs 16.08%/yr for VAFAX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. OOSAX charges 1.04%/yr vs 0.95%/yr for VAFAX.

Доходность

Сравнение доходности OOSAX и VAFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OOSAX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у VAFAX с доходностью 5.79%. За последние 10 лет акции OOSAX уступали акциям VAFAX по среднегодовой доходности: 3.67% против 16.08% соответственно.

OOSAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.62%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-0.19%
1 год
1.63%
3 года*
5.66%
5 лет*
4.85%
10 лет*
3.67%

VAFAX

1 день
-3.50%
1 месяц
-0.49%
С начала года
5.79%
6 месяцев
3.84%
1 год
15.43%
3 года*
21.10%
5 лет*
9.04%
10 лет*
16.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OOSAX и VAFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OOSAX
Invesco Senior Floating Rate Fund		-0.83%3.78%7.76%10.67%-0.94%8.66%-4.46%2.36%-0.86%3.79%
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A		5.79%11.86%34.78%40.91%-31.20%11.13%42.15%36.55%-3.99%27.11%

Correlation

The correlation between OOSAX and VAFAX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2005 г.

0.16

The correlation between OOSAX and VAFAX shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Senior Floating Rate Fund

Invesco American Franchise Fund Class A

Часто сравнивают с OOSAX:
OOSAX с PRFRXOOSAX с LLDYXOOSAX с VOOOOSAX с SPYIOOSAX с FFRHXOOSAX с VWEAXOOSAX с FLARX
Часто сравнивают с VAFAX:
VAFAX с VOOVAFAX с ACSTXVAFAX с VGTVAFAX с PARWXVAFAX с ACGIXVAFAX с PARNXVAFAX с RSP

Доходность на риск

OOSAX vs. VAFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OOSAX
Ранг доходности на риск OOSAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOSAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOSAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOSAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOSAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOSAX: 66
Ранг коэф-та Мартина
VAFAX
Ранг доходности на риск VAFAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAFAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAFAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAFAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAFAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAFAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OOSAX c VAFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OOSAXVAFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
0.85

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
1.24

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

0.92

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.20

2.75

-1.55

OOSAX vs. VAFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OOSAX на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VAFAX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OOSAX и VAFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OOSAX и VAFAX

Максимальная просадка OOSAX за все время составила -32.12%, что меньше максимальной просадки VAFAX в -48.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOSAX и VAFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OOSAXVAFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.12%

-48.48%

+16.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.23%

-19.27%

+16.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.23%

-27.24%

+24.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.52%

-38.86%

+32.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.53%

-38.86%

+15.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-3.72%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-8.11%

+5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

6.40%

-4.98%

Волатильность

Сравнение волатильности OOSAX и VAFAX

Текущая волатильность для Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX) составляет 0.84%, в то время как у Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что OOSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OOSAXVAFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

8.99%

-8.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.94%

16.52%

-14.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99%

20.87%

-17.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.61%

23.34%

-19.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.13%

22.43%

-18.30%

Сравнение комиссий OOSAX и VAFAX

OOSAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VAFAX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OOSAX и VAFAX

Дивидендная доходность OOSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности VAFAX в 13.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OOSAX
Invesco Senior Floating Rate Fund		5.18%6.68%8.38%7.76%7.42%4.37%4.84%5.24%4.65%4.08%4.78%4.65%
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A		13.32%14.09%3.74%0.00%8.32%26.50%8.78%6.85%10.42%5.37%4.08%4.90%

Часто задаваемые вопросы

OOSAX and VAFAX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VAFAX has higher volatility (8.99%) compared to OOSAX (0.84%). In terms of maximum drawdown, OOSAX dropped -32.12% vs VAFAX's -48.48%.

VAFAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OOSAX и VAFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор