Сравнение OOQB с ZVOL
OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) and ZVOL (Volatility Premium Plus ETF) are both exchange-traded funds - OOQB is a Nasdaq-100 fund actively managed by Volatility Shares, while ZVOL is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index. OOQB is actively managed, while ZVOL is passively managed. Over the past year, OOQB returned -27.35% vs 8.27% for ZVOL. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OOQB charges 0.75%/yr vs 1.35%/yr for ZVOL.
Доходность
Сравнение доходности OOQB и ZVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OOQB показывает доходность -18.43%, что значительно ниже, чем у ZVOL с доходностью -2.29%.
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.99%
- 1 год
- -27.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZVOL
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OOQB и ZVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -18.43% | -13.30% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | -2.29% | -9.44% |
Correlation
The correlation between OOQB and ZVOL is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between OOQB and ZVOL has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OOQB vs. ZVOL — Ранг доходности на риск
OOQB
ZVOL
Сравнение OOQB c ZVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) и Volatility Premium Plus ETF (ZVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OOQB | ZVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.09 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.50 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 1.62 | -2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OOQB | ZVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 0.44 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.43 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок OOQB и ZVOL
Максимальная просадка OOQB за все время составила -53.44%, что больше максимальной просадки ZVOL в -37.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOQB и ZVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OOQB | ZVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.44% | -37.25% | -16.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.44% | -16.46% | -36.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.69% | -22.17% | -21.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.26% | -13.43% | -9.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.11% | 5.12% | +24.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности OOQB и ZVOL
Текущая волатильность для Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) составляет 0.00%, в то время как у Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что OOQB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OOQB | ZVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 3.59% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.39% | 13.27% | +26.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.57% | 18.74% | +32.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.12% | 29.27% | +28.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.12% | 29.27% | +28.85% |
Сравнение комиссий OOQB и ZVOL
OOQB берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ZVOL в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OOQB и ZVOL
Дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что меньше доходности ZVOL в 71.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% | 0.00% | 0.00% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 71.14% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
OOQB and ZVOL have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZVOL has higher volatility (3.59%) compared to OOQB (0.00%). In terms of maximum drawdown, OOQB dropped -53.44% vs ZVOL's -37.25%.
On 1-year performance, ZVOL leads with 8.27% vs -27.35% for OOQB. On fees, OOQB is cheaper at 0.75% per year. On volatility, OOQB has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZVOL has performed better with a 8.27% return vs -27.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OOQB is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.35% for ZVOL.
ZVOL has the higher dividend yield at 71.14%, compared with 11.62% for OOQB.
OOQB is categorized as Nasdaq-100, while ZVOL is Volatility. Their fees differ too: 0.75% for OOQB and 1.35% for ZVOL.
ZVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OOQB и ZVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор