PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OOQB с UVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности OOQB и UVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OOQB показывает доходность -18.43%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью -31.87%.


OOQB

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
-18.43%
6 месяцев
-24.99%
1 год
-27.35%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UVIX

1 день
-0.26%
1 месяц
-29.01%
С начала года
-31.87%
6 месяцев
-51.86%
1 год
-85.80%
3 года*
-82.43%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OOQB и UVIX


Correlation

The correlation between OOQB and UVIX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

-0.56

The correlation between OOQB and UVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.56 to -0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF

Доходность на риск

OOQB vs. UVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OOQB
Ранг доходности на риск OOQB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOQB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOQB: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOQB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOQB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOQB: 55
Ранг коэф-та Мартина

UVIX
Ранг доходности на риск UVIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OOQB c UVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OOQBUVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.81

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

-0.98

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

-1.26

+0.36

OOQB vs. UVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OOQB на текущий момент составляет -0.53, что выше коэффициента Шарпа UVIX равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OOQB и UVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OOQBUVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

-0.77

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

-0.62

+0.21

Просадки

Сравнение просадок OOQB и UVIX

Максимальная просадка OOQB за все время составила -53.44%, что меньше максимальной просадки UVIX в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOQB и UVIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OOQBUVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.44%

-99.97%

+46.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.44%

-87.35%

+33.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.69%

-99.97%

+56.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.26%

-88.52%

+65.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.11%

67.78%

-37.67%

Волатильность

Сравнение волатильности OOQB и UVIX

Текущая волатильность для Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) составляет 0.00%, в то время как у Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 15.41%. Это указывает на то, что OOQB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OOQBUVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

15.41%

-15.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.39%

82.35%

-42.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.57%

111.51%

-59.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.12%

136.15%

-78.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.12%

136.15%

-78.03%

Сравнение комиссий OOQB и UVIX

OOQB берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OOQB и UVIX

Дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, тогда как UVIX не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


OOQB and UVIX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVIX has higher volatility (15.41%) compared to OOQB (0.00%). In terms of maximum drawdown, OOQB dropped -53.44% vs UVIX's -99.97%.

On 1-year performance, OOQB leads with -27.35% vs -85.80% for UVIX. On fees, OOQB is cheaper at 0.75% per year. On volatility, OOQB has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OOQB has performed better with a -27.35% return vs -85.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OOQB is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.

OOQB has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 0.00% for UVIX.

OOQB is categorized as Nasdaq-100, while UVIX is Volatility. Their fees differ too: 0.75% for OOQB and 2.78% for UVIX.

OOQB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OOQB и UVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор