Сравнение OOQB с UVIX
OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) and UVIX (Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - OOQB is a Nasdaq-100 fund actively managed by Volatility Shares, while UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). OOQB is actively managed, while UVIX is passively managed. Over the past year, OOQB returned -27.35% vs -85.80% for UVIX. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. OOQB charges 0.75%/yr vs 2.78%/yr for UVIX.
Доходность
Сравнение доходности OOQB и UVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OOQB показывает доходность -18.43%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью -31.87%.
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.99%
- 1 год
- -27.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVIX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -29.01%
- С начала года
- -31.87%
- 6 месяцев
- -51.86%
- 1 год
- -85.80%
- 3 года*
- -82.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OOQB и UVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -18.43% | -13.30% |
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | -31.87% | -78.21% |
Correlation
The correlation between OOQB and UVIX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.56 |
The correlation between OOQB and UVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.56 to -0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OOQB vs. UVIX — Ранг доходности на риск
OOQB
UVIX
Сравнение OOQB c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OOQB | UVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.81 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.98 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -1.26 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OOQB | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -0.77 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | -0.62 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок OOQB и UVIX
Максимальная просадка OOQB за все время составила -53.44%, что меньше максимальной просадки UVIX в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOQB и UVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OOQB | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.44% | -99.97% | +46.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.44% | -87.35% | +33.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.69% | -99.97% | +56.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.26% | -88.52% | +65.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.11% | 67.78% | -37.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности OOQB и UVIX
Текущая волатильность для Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) составляет 0.00%, в то время как у Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 15.41%. Это указывает на то, что OOQB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OOQB | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 15.41% | -15.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.39% | 82.35% | -42.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.57% | 111.51% | -59.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.12% | 136.15% | -78.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.12% | 136.15% | -78.03% |
Сравнение комиссий OOQB и UVIX
OOQB берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OOQB и UVIX
Дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, тогда как UVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% |
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OOQB and UVIX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (15.41%) compared to OOQB (0.00%). In terms of maximum drawdown, OOQB dropped -53.44% vs UVIX's -99.97%.
On 1-year performance, OOQB leads with -27.35% vs -85.80% for UVIX. On fees, OOQB is cheaper at 0.75% per year. On volatility, OOQB has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OOQB has performed better with a -27.35% return vs -85.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OOQB is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
OOQB has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 0.00% for UVIX.
OOQB is categorized as Nasdaq-100, while UVIX is Volatility. Their fees differ too: 0.75% for OOQB and 2.78% for UVIX.
OOQB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OOQB и UVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор