Сравнение OOQB с SOXL
OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - OOQB is a Nasdaq-100 fund actively managed by Volatility Shares, while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. OOQB is actively managed, while SOXL is passively managed. Over the past year, OOQB returned -26.47% vs 1280.87% for SOXL. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности OOQB и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OOQB показывает доходность -18.43%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 525.03%.
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.56%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -6.36%
- 1 месяц
- 82.23%
- С начала года
- 525.03%
- 6 месяцев
- 481.71%
- 1 год
- 1,280.87%
- 3 года*
- 133.82%
- 5 лет*
- 46.78%
- 10 лет*
- 64.43%
Сравнение доходности по годам OOQB и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -18.43% | -13.30% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 525.03% | 34.43% |
Correlation
The correlation between OOQB and SOXL is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.58 |
The correlation between OOQB and SOXL has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OOQB vs. SOXL — Ранг доходности на риск
OOQB
SOXL
Сравнение OOQB c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OOQB | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.69 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 29.80 | -30.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 102.14 | -103.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OOQB | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 12.69 | -13.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.51 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок OOQB и SOXL
Максимальная просадка OOQB за все время составила -53.44%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOQB и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OOQB | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.44% | -90.46% | +37.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.44% | -43.47% | -9.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.69% | -6.36% | -37.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.32% | -35.01% | +11.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.24% | 12.66% | +17.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности OOQB и SOXL
Текущая волатильность для Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) составляет 0.00%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 41.05%. Это указывает на то, что OOQB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OOQB | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 41.05% | -41.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.69% | 81.57% | -42.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.51% | 102.16% | -50.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.03% | 107.25% | -49.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.03% | 99.05% | -41.02% |
Сравнение комиссий OOQB и SOXL
И OOQB, и SOXL имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OOQB и SOXL
Дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности SOXL в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.03% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
OOQB and SOXL have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (41.05%) compared to OOQB (0.00%). In terms of maximum drawdown, OOQB dropped -53.44% vs SOXL's -90.46%.
On 1-year performance, SOXL leads with 1280.87% vs -26.47% for OOQB. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, OOQB has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXL has performed better with a 1280.87% return vs -26.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OOQB and SOXL have the same expense ratio: 0.75% per year.
OOQB has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 0.03% for SOXL.
OOQB is categorized as Nasdaq-100, while SOXL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Volatility Shares and Direxion.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OOQB и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор