Сравнение OOQB с QCAP
OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) and QCAP (FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. Over the past year, OOQB returned -27.35% vs 11.06% for QCAP. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OOQB charges 0.75%/yr vs 0.90%/yr for QCAP.
Доходность
Сравнение доходности OOQB и QCAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OOQB показывает доходность -18.43%, что значительно ниже, чем у QCAP с доходностью 5.23%.
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.99%
- 1 год
- -27.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCAP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OOQB и QCAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -18.43% | -13.30% |
QCAP FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April | 5.23% | 5.35% |
Correlation
The correlation between OOQB and QCAP is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between OOQB and QCAP has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OOQB vs. QCAP — Ранг доходности на риск
OOQB
QCAP
Сравнение OOQB c QCAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) и FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OOQB | QCAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.99 | -1.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 13.50 | -14.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 67.84 | -68.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OOQB | QCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 4.17 | -4.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 1.26 | -1.67 |
Просадки
Сравнение просадок OOQB и QCAP
Максимальная просадка OOQB за все время составила -53.44%, что больше максимальной просадки QCAP в -9.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOQB и QCAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OOQB | QCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.44% | -9.17% | -44.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.44% | -0.82% | -52.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.69% | -0.08% | -43.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.26% | -0.52% | -22.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.11% | 0.16% | +29.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности OOQB и QCAP
Текущая волатильность для Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) составляет 0.00%, в то время как у FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) волатильность равна 0.99%. Это указывает на то, что OOQB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OOQB | QCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.99% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.39% | 1.93% | +37.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.57% | 2.69% | +48.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.12% | 8.73% | +49.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.12% | 8.73% | +49.39% |
Сравнение комиссий OOQB и QCAP
OOQB берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QCAP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OOQB и QCAP
Дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, тогда как QCAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% |
QCAP FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OOQB and QCAP have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCAP has higher volatility (0.99%) compared to OOQB (0.00%). In terms of maximum drawdown, OOQB dropped -53.44% vs QCAP's -9.17%.
On 1-year performance, QCAP leads with 11.06% vs -27.35% for OOQB. On fees, OOQB is cheaper at 0.75% per year. On volatility, OOQB has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QCAP has performed better with a 11.06% return vs -27.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OOQB is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for QCAP.
OOQB has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 0.00% for QCAP.
They also come from different issuers: Volatility Shares and FT Vest. Their fees differ too: 0.75% for OOQB and 0.90% for QCAP.
QCAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.17 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OOQB и QCAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор