PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OOQB с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OOQB с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

OOQB и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OOQB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности OOQB и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OOQB и GUSH

2026 (YTD)2025
OOQB
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF		-27.42%-13.30%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-26.81%

Доходность по периодам

С начала года, OOQB показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%.

OOQB

1 день
1.78%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-27.42%
6 месяцев
-46.56%
1 год
-16.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с OOQB:
OOQB с RSSXOOQB с QQQL.TOOOQB с QQQMOOQB с HHIS.TOOOQB с QQMGOOQB с NFLUOOQB с BITX
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий OOQB и GUSH

OOQB берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
OOQB
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF

Доходность на риск

OOQB vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OOQB
Ранг доходности на риск OOQB: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOQB: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOQB: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOQB: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOQB: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOQB: 88
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OOQB c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OOQBGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

0.79

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.01

1.35

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.19

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

1.26

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.54

3.14

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OOQB vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OOQB на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OOQB и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OOQBGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

0.79

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

-0.43

-0.12

Корреляция

Корреляция между OOQB и GUSH составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OOQB и GUSH

Дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 13.65%, что больше доходности GUSH в 1.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
OOQB
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF		13.65%9.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок OOQB и GUSH

Максимальная просадка OOQB за все время составила -53.44%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOQB и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

OOQBGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.44%

-99.98%

+46.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.44%

-43.67%

-9.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.90%

-99.77%

+49.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.05%

-92.81%

+72.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.19%

17.57%

+6.62%

Волатильность

Сравнение волатильности OOQB и GUSH

Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) имеет более высокую волатильность в 18.65% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что OOQB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OOQBGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.65%

16.69%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.10%

39.24%

+6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.59%

67.59%

-8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.88%

68.73%

-6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.88%

94.30%

-32.42%