Сравнение ONON с SHOP
ONON (On Holding AG) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. ONON operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, ONON returned 9.06%/yr vs 19.24%/yr for SHOP. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ONON и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONON показывает доходность -17.00%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -32.76%.
ONON
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -20.88%
- 1 год
- -26.18%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
Сравнение доходности по годам ONON и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ONON On Holding AG | -17.00% | -15.14% | 103.08% | 57.17% | -54.62% | 6.81% |
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | -5.09% |
Correlation
The correlation between ONON and SHOP is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.51 |
The correlation between ONON and SHOP shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ONON:
$12.95B
SHOP:
$141.08B
ONON:
CHF 0.75
SHOP:
$1.02
ONON:
40.87
SHOP:
106.25
ONON:
0.60
SHOP:
0.20
ONON:
3.29
SHOP:
15.39
ONON:
5.83
SHOP:
11.29
ONON:
CHF 3.13B
SHOP:
$9.20B
ONON:
CHF 2.00B
SHOP:
$5.93B
ONON:
CHF 422.52M
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONON vs. SHOP — Ранг доходности на риск
ONON
SHOP
Сравнение ONON c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для On Holding AG (ONON) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONON | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.05 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.02 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -0.04 | -1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONON и SHOP
Максимальная просадка ONON за все время составила -68.90%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONON и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONON | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.90% | -84.82% | +15.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.35% | -46.71% | +5.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.89% | -46.71% | -3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.36% | -39.53% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.00% | -28.23% | -7.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.17% | 22.27% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONON и SHOP
Текущая волатильность для On Holding AG (ONON) составляет 10.19%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что ONON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONON | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | 15.38% | -5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.15% | 43.41% | -12.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.23% | 57.03% | -11.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.14% | 65.55% | -8.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.14% | 59.07% | -1.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONON и SHOP
Ни ONON, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ONON и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели On Holding AG и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ONON and SHOP have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (15.38%) compared to ONON (10.19%). In terms of maximum drawdown, ONON dropped -68.90% vs SHOP's -84.82%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONON и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор