Сравнение ONON с IOT
ONON (On Holding AG) and IOT (Samsara Inc.) are both stocks. ONON operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while IOT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, ONON returned 9.06%/yr vs 3.56%/yr for IOT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ONON и IOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONON показывает доходность -17.00%, что значительно ниже, чем у IOT с доходностью -5.05%.
ONON
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -20.88%
- 1 год
- -26.18%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IOT
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- 20.26%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- -18.68%
- 1 год
- -14.15%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ONON и IOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ONON On Holding AG | -17.00% | -15.14% | 103.08% | 57.17% | -54.62% | 3.42% |
IOT Samsara Inc. | -5.05% | -18.86% | 30.89% | 168.54% | -55.78% | 12.89% |
Correlation
The correlation between ONON and IOT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.42 |
The correlation between ONON and IOT shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ONON:
$12.95B
IOT:
$19.78B
ONON:
CHF 0.75
IOT:
$0.10
ONON:
40.87
IOT:
338.97
ONON:
3.29
IOT:
11.26
ONON:
5.83
IOT:
13.12
ONON:
CHF 3.13B
IOT:
$1.73B
ONON:
CHF 2.00B
IOT:
$1.32B
ONON:
CHF 422.52M
IOT:
-$14.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONON vs. IOT — Ранг доходности на риск
ONON
IOT
Сравнение ONON c IOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для On Holding AG (ONON) и Samsara Inc. (IOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONON | IOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.99 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.37 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -0.75 | -0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONON и IOT
Максимальная просадка ONON за все время составила -68.90%, примерно равная максимальной просадке IOT в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONON и IOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONON | IOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.90% | -70.38% | +1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.35% | -46.37% | +5.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.89% | -60.22% | +10.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.36% | -44.78% | +5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.00% | -31.39% | -4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.17% | 23.26% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONON и IOT
Текущая волатильность для On Holding AG (ONON) составляет 10.19%, в то время как у Samsara Inc. (IOT) волатильность равна 19.99%. Это указывает на то, что ONON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONON | IOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | 19.99% | -9.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.15% | 44.50% | -13.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.23% | 57.78% | -12.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.14% | 65.87% | -8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.14% | 65.87% | -8.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONON и IOT
Ни ONON, ни IOT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ONON и IOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели On Holding AG и Samsara Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ONON и IOT
ONON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., On Holding AG сообщила о валовой прибыли в 546.22M при выручке в 850.46M, что соответствует валовой рентабельности в 64.2%.
IOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о валовой прибыли в 361.14M при выручке в 478.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
ONON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., On Holding AG сообщила об операционной прибыли в 120.02M при выручке в 850.46M, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
IOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 478.84M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
ONON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., On Holding AG сообщила о чистой прибыли в 105.60M при выручке в 850.46M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
IOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.51M при выручке в 478.84M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
ONON and IOT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOT has higher volatility (19.99%) compared to ONON (10.19%). In terms of maximum drawdown, ONON dropped -68.90% vs IOT's -70.38%.
IOT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONON и IOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор