PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ONOF с URA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ONOF и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONOF и URA


2026 (YTD)20252024202320222021
ONOF
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF
-3.68%8.90%19.45%11.57%-11.89%25.18%
URA
Global X Uranium ETF
13.34%67.18%-0.58%46.25%-11.32%51.45%

Доходность по периодам

С начала года, ONOF показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 13.34%.


ONOF

1 день
0.17%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
-1.38%
1 год
13.45%
3 года*
11.42%
5 лет*
8.09%
10 лет*

URA

1 день
6.93%
1 месяц
-10.88%
С начала года
13.34%
6 месяцев
6.44%
1 год
121.39%
3 года*
40.54%
5 лет*
24.65%
10 лет*
16.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF

Global X Uranium ETF

Сравнение комиссий ONOF и URA

ONOF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии URA в 0.69%.


Доходность на риск

ONOF vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ONOF
Ранг доходности на риск ONOF: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONOF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONOF: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONOF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONOF: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONOF: 5252
Ранг коэф-та Мартина

URA
Ранг доходности на риск URA: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONOF c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ONOFURADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

2.48

-1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.97

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

4.21

-3.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.95

10.13

-5.18

ONOF vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONOF на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа URA равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONOF и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ONOFURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.48

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.58

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

-0.06

+0.66

Корреляция

Корреляция между ONOF и URA составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ONOF и URA

Дивидендная доходность ONOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности URA в 4.30%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONOF
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF
1.43%1.38%0.93%1.37%1.92%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF
4.30%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Просадки

Сравнение просадок ONOF и URA

Максимальная просадка ONOF за все время составила -26.21%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONOF и URA.


Загрузка...

Показатели просадок


ONOFURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.21%

-93.54%

+67.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-28.43%

+16.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-37.90%

+11.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-45.04%

+39.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-75.40%

+69.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

11.82%

-8.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ONOF и URA

Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) составляет 3.73%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 16.31%. Это указывает на то, что ONOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ONOFURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

16.31%

-12.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

38.54%

-29.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

49.21%

-31.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

43.00%

-28.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

37.23%

-22.78%