Сравнение ONOF с URA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и Global X Uranium ETF (URA).
ONOF и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONOF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ONOF и URA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONOF и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | -3.68% | 8.90% | 19.45% | 11.57% | -11.89% | 25.18% |
URA Global X Uranium ETF | 13.34% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 51.45% |
Доходность по периодам
С начала года, ONOF показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 13.34%.
ONOF
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 13.45%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- —
URA
- 1 день
- 6.93%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- 13.34%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 121.39%
- 3 года*
- 40.54%
- 5 лет*
- 24.65%
- 10 лет*
- 16.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONOF и URA
ONOF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Доходность на риск
ONOF vs. URA — Ранг доходности на риск
ONOF
URA
Сравнение ONOF c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONOF | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 2.48 | -1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 2.97 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.37 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 4.21 | -3.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 10.13 | -5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONOF | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 2.48 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.58 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | -0.06 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между ONOF и URA составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONOF и URA
Дивидендная доходность ONOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности URA в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 1.43% | 1.38% | 0.93% | 1.37% | 1.92% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 4.30% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок ONOF и URA
Максимальная просадка ONOF за все время составила -26.21%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONOF и URA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONOF | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.21% | -93.54% | +67.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -28.43% | +16.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | -37.90% | +11.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -45.04% | +39.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -75.40% | +69.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 11.82% | -8.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONOF и URA
Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) составляет 3.73%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 16.31%. Это указывает на то, что ONOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONOF | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 16.31% | -12.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 38.54% | -29.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 49.21% | -31.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.36% | 43.00% | -28.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.45% | 37.23% | -22.78% |