PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONOF с TBFG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONOF с TBFG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG).

ONOF и TBFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONOF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г.. TBFG - это активно управляемый фонд от The Brinsmere Funds. Фонд был запущен 12 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ONOF и TBFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONOF и TBFG

2026 (YTD)20252024
ONOF
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF		-3.65%8.90%19.33%
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		0.74%14.56%10.48%

Доходность по периодам

С начала года, ONOF показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у TBFG с доходностью 0.74%.

ONOF

1 день
0.03%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.67%
1 год
13.14%
3 года*
11.43%
5 лет*
8.09%
10 лет*
—

TBFG

1 день
0.77%
1 месяц
-4.08%
С начала года
0.74%
6 месяцев
3.24%
1 год
16.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF

The Brinsmere Fund - Growth ETF

Часто сравнивают с ONOF:
ONOF с PTLCONOF с BDGSONOF с MTUMONOF с DIVOONOF с SPYONOF с XRLXONOF с GDT
Часто сравнивают с TBFG:
TBFG с MOODTBFG с AOMTBFG с AGOXTBFG с SWANTBFG с GDTTBFG с TDSCTBFG с XRLX

Сравнение комиссий ONOF и TBFG

ONOF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TBFG в 0.42%.

TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF
ONOF
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF

Доходность на риск

ONOF vs. TBFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONOF
Ранг доходности на риск ONOF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONOF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONOF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONOF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONOF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONOF: 4646
Ранг коэф-та Мартина
TBFG
Ранг доходности на риск TBFG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBFG: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBFG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBFG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBFG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBFG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONOF c TBFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONOFTBFGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.36

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.94

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.86

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

8.17

-3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONOF vs. TBFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONOF на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа TBFG равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONOF и TBFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONOFTBFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.36

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.06

-0.46

Корреляция

Корреляция между ONOF и TBFG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONOF и TBFG

Дивидендная доходность ONOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности TBFG в 2.57%

TTM20252024202320222021
ONOF
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF		1.43%1.38%0.93%1.37%1.92%0.69%
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		2.57%2.65%2.43%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ONOF и TBFG

Максимальная просадка ONOF за все время составила -26.21%, что больше максимальной просадки TBFG в -13.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONOF и TBFG.

Загрузка...

Показатели просадок

ONOFTBFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.21%

-13.43%

-12.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-9.19%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-4.82%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-1.69%

-4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.09%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ONOF и TBFG

Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) составляет 3.65%, в то время как у The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что ONOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONOFTBFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

4.78%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

7.82%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

12.38%

+4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.35%

10.99%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

10.99%

+3.46%