Сравнение ONOF с CEFZ
ONOF (Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF) and CEFZ (RiverNorth Active Income ETF) are both Tactical Allocation funds. ONOF is passively managed, while CEFZ is actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ONOF charges 0.39%/yr vs 3.36%/yr for CEFZ.
Доходность
Сравнение доходности ONOF и CEFZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONOF показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у CEFZ с доходностью 6.00%.
ONOF
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 5.37%
- С начала года
- 6.82%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- 11.45%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- —
CEFZ
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 3.59%
- С начала года
- 6.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ONOF и CEFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 6.82% | 10.02% |
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 6.00% | 7.41% |
Correlation
The correlation between ONOF and CEFZ is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONOF vs. CEFZ — Ранг доходности на риск
ONOF
CEFZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ONOF c CEFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и RiverNorth Active Income ETF (CEFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONOF | CEFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONOF и CEFZ
Максимальная просадка ONOF за все время составила -26.21%, что больше максимальной просадки CEFZ в -6.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONOF и CEFZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONOF | CEFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.21% | -6.66% | -19.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -0.40% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -1.19% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ONOF и CEFZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONOF | CEFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.92% | 10.32% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 10.32% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.34% | 10.32% | +4.02% |
Сравнение комиссий ONOF и CEFZ
ONOF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CEFZ в 3.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONOF и CEFZ
Дивидендная доходность ONOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности CEFZ в 9.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 9.10% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 1.23% | 1.38% | 0.93% | 1.37% | 1.92% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
ONOF and CEFZ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ONOF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ONOF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 3.36% for CEFZ.
CEFZ has the higher dividend yield at 9.10%, compared with 1.23% for ONOF.
They also come from different issuers: Global X and RiverNorth. Their fees differ too: 0.39% for ONOF and 3.36% for CEFZ.
Подберите оптимальное распределение для ONOF и CEFZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор