PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ONLN с VICE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONLN с VICE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ONLN (ProShares Online Retail ETF) and VICE (AdvisorShares Vice ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. ONLN is passively managed, while VICE is actively managed. Over the past 5 years, ONLN returned -5.20%/yr vs 1.82%/yr for VICE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ONLN charges 0.58%/yr vs 0.99%/yr for VICE.

Доходность

Сравнение доходности ONLN и VICE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Online Retail ETF (ONLN) и AdvisorShares Vice ETF (VICE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONLN показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у VICE с доходностью 6.14%.

ONLN

1 день
-0.29%
1 месяц
5.44%
6 месяцев
-7.51%
С начала года
-1.07%
1 год
12.81%
3 года*
19.54%
5 лет*
-5.20%
10 лет*
—

VICE

1 день
1.46%
1 месяц
1.29%
6 месяцев
3.05%
С начала года
6.14%
1 год
-3.62%
3 года*
5.95%
5 лет*
1.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONLN и VICE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ONLN
ProShares Online Retail ETF		-1.07%33.03%24.85%27.37%-50.07%-25.22%111.82%19.93%-24.66%
VICE
AdvisorShares Vice ETF		6.14%1.56%18.27%3.01%-18.28%8.50%22.45%20.05%-17.34%

Correlation

The correlation between ONLN and VICE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2018 г.

0.63

Over the past year, the correlation between ONLN and VICE has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ONLN и VICE

Секторы
ONLN
VICE

Потребительский циклический сектор

95.1%
33.7%

Технологии

3.3%
5.4%

Потребительский защитный сектор

1.6%
37.9%

Сырьевые материалы

-

8.6%

Коммуникационные услуги

-

6.0%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

8.4%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

ONLN
95.1%
VICE
33.7%

Технологии

ONLN
3.3%
VICE
5.4%

Потребительский защитный сектор

ONLN
1.6%
VICE
37.9%

Сырьевые материалы

ONLN

-

VICE
8.6%

Коммуникационные услуги

ONLN

-

VICE
6.0%

Энергетика

ONLN

-

VICE

-

Финансовые услуги

ONLN

-

VICE

-

Здравоохранение

ONLN

-

VICE

-

Промышленность

ONLN

-

VICE

-

Недвижимость

ONLN

-

VICE
8.4%

Коммунальные услуги

ONLN

-

VICE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Online Retail ETF

AdvisorShares Vice ETF

Часто сравнивают с ONLN:
ONLN с EBIZONLN с IYCONLN с FSRPXONLN с CHIQONLN с SHOP.TOONLN с XLCONLN с RTH
Часто сравнивают с VICE:
VICE с INDEXVICE с PBJVICE с PXWIXVICE с RICKVICE с SPYVICE с USAIVICE с VGT

Доходность на риск

ONLN vs. VICE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONLN
Ранг доходности на риск ONLN: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONLN: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONLN: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONLN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONLN: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONLN: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VICE
Ранг доходности на риск VICE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONLN c VICE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Online Retail ETF (ONLN) и AdvisorShares Vice ETF (VICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONLNVICEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
-0.27

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
-0.29

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.97

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

-0.27

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.45

-0.45

+1.90

ONLN vs. VICE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONLN на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа VICE равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONLN и VICE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ONLN и VICE

Максимальная просадка ONLN за все время составила -71.77%, что больше максимальной просадки VICE в -38.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONLN и VICE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONLNVICEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.77%

-38.27%

-33.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.75%

-13.59%

-6.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.97%

-19.55%

-8.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.97%

-29.92%

-37.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.94%

-5.90%

-30.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.47%

-12.29%

-23.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.87%

8.07%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ONLN и VICE

ProShares Online Retail ETF (ONLN) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с AdvisorShares Vice ETF (VICE) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что ONLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONLNVICEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

4.10%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.74%

9.69%

+9.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.77%

13.56%

+11.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.99%

17.62%

+15.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.01%

19.13%

+12.88%

Сравнение комиссий ONLN и VICE

ONLN берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии VICE в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONLN и VICE

Дивидендная доходность ONLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности VICE в 0.74%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ONLN
ProShares Online Retail ETF		0.29%0.30%0.75%0.00%0.00%0.00%1.24%0.00%0.00%0.00%
VICE
AdvisorShares Vice ETF		0.74%0.79%1.46%1.69%0.96%0.99%0.00%2.47%1.72%0.17%

Часто задаваемые вопросы

ONLN and VICE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONLN has higher volatility (7.34%) compared to VICE (4.10%). In terms of maximum drawdown, ONLN dropped -71.77% vs VICE's -38.27%.

On 5-year performance, VICE leads with 1.82% vs -5.20% for ONLN. On fees, ONLN is cheaper at 0.58% per year. On volatility, VICE has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VICE has performed better with a 1.82% return vs -5.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONLN is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.99% for VICE.

VICE has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.29% for ONLN.

They also come from different issuers: ProShares and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.58% for ONLN and 0.99% for VICE.

ONLN currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONLN и VICE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор