PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONLN с CLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONLN с CLIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ONLN (ProShares Online Retail ETF) and CLIX (ProShares Long Online/Short Stores ETF) are both exchange-traded funds - ONLN is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the ProShares Online Retail Index, while CLIX is a Long-Short fund tracking the ProShares Long Online/Short Stores Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ONLN returned -5.95%/yr vs -6.16%/yr for CLIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ONLN charges 0.58%/yr vs 0.65%/yr for CLIX.

Доходность

Сравнение доходности ONLN и CLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Online Retail ETF (ONLN) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONLN показывает доходность -5.72%, что значительно ниже, чем у CLIX с доходностью -4.99%.

ONLN

1 день
0.78%
1 месяц
-6.17%
С начала года
-5.72%
6 месяцев
-6.48%
1 год
11.54%
3 года*
22.15%
5 лет*
-5.95%
10 лет*
—

CLIX

1 день
1.29%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
-4.57%
1 год
12.25%
3 года*
19.14%
5 лет*
-6.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONLN и CLIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ONLN
ProShares Online Retail ETF		-5.72%33.03%24.85%27.37%-50.07%-25.22%111.82%19.93%-24.73%
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		-4.99%32.81%20.73%28.97%-46.73%-39.96%90.91%17.32%-18.55%

Correlation

The correlation between ONLN and CLIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2018 г.

0.91

The correlation between ONLN and CLIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ONLN и CLIX

Секторы
ONLN
CLIX

Потребительский циклический сектор

94.8%
94.8%

Технологии

3.6%
3.6%

Потребительский защитный сектор

1.6%
1.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

ONLN
94.8%
CLIX
94.8%

Технологии

ONLN
3.6%
CLIX
3.6%

Потребительский защитный сектор

ONLN
1.6%
CLIX
1.6%

Сырьевые материалы

ONLN

-

CLIX

-

Коммуникационные услуги

ONLN

-

CLIX

-

Энергетика

ONLN

-

CLIX

-

Финансовые услуги

ONLN

-

CLIX

-

Здравоохранение

ONLN

-

CLIX

-

Промышленность

ONLN

-

CLIX

-

Недвижимость

ONLN

-

CLIX

-

Коммунальные услуги

ONLN

-

CLIX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Online Retail ETF

ProShares Long Online/Short Stores ETF

Часто сравнивают с ONLN:
ONLN с EBIZONLN с IYCONLN с FSRPXONLN с CHIQONLN с SHOP.TOONLN с SPYONLN с RTH
Часто сравнивают с CLIX:
CLIX с GREKCLIX с FXGCLIX с ROBTCLIX с ARKGCLIX с FDISCLIX с FALNCLIX с SPY

Доходность на риск

ONLN vs. CLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONLN
Ранг доходности на риск ONLN: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONLN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONLN: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONLN: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONLN: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONLN: 1616
Ранг коэф-та Мартина
CLIX
Ранг доходности на риск CLIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONLN c CLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Online Retail ETF (ONLN) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONLNCLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
0.59

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
0.93

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.11

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

0.63

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

1.71

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONLN vs. CLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONLN на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLIX равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONLN и CLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONLNCLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.59

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

-0.23

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.18

-0.03

Просадки

Сравнение просадок ONLN и CLIX

Максимальная просадка ONLN за все время составила -71.77%, примерно равная максимальной просадке CLIX в -73.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONLN и CLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONLNCLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.77%

-73.21%

+1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.75%

-19.57%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.97%

-21.18%

-6.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.19%

-68.22%

-0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.95%

-43.88%

+4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.44%

-34.71%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.77%

7.17%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ONLN и CLIX

ProShares Online Retail ETF (ONLN) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что ONLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONLNCLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

5.30%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.31%

15.64%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.73%

20.92%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.04%

26.94%

+6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.09%

25.92%

+6.17%

Сравнение комиссий ONLN и CLIX

ONLN берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии CLIX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONLN и CLIX

Дивидендная доходность ONLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности CLIX в 0.56%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		0.56%0.46%0.46%0.00%0.00%0.00%1.33%
ONLN
ProShares Online Retail ETF		0.34%0.30%0.75%0.00%0.00%0.00%1.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ONLN and CLIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ONLN has higher volatility (6.32%) compared to CLIX (5.30%). In terms of maximum drawdown, ONLN dropped -71.77% vs CLIX's -73.21%.

On 5-year performance, ONLN leads with -5.95% vs -6.16% for CLIX. On fees, ONLN is cheaper at 0.58% per year. On volatility, CLIX has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ONLN has performed better with a -5.95% return vs -6.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONLN is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.65% for CLIX.

CLIX has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.34% for ONLN.

ONLN is categorized as Consumer Discretionary Equities, while CLIX is Long-Short. ONLN tracks ProShares Online Retail Index, while CLIX tracks ProShares Long Online/Short Stores Index. Their fees differ too: 0.58% for ONLN and 0.65% for CLIX.

CLIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONLN и CLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор