PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONLN с AWAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONLN с AWAY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ONLN (ProShares Online Retail ETF) and AWAY (ETFMG Travel Tech ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - ONLN tracks the ProShares Online Retail Index while AWAY tracks the Prime Travel Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ONLN returned -5.95%/yr vs -11.00%/yr for AWAY. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ONLN charges 0.58%/yr vs 0.75%/yr for AWAY.

Доходность

Сравнение доходности ONLN и AWAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Online Retail ETF (ONLN) и ETFMG Travel Tech ETF (AWAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONLN показывает доходность -5.72%, что значительно выше, чем у AWAY с доходностью -15.47%.

ONLN

1 день
0.78%
1 месяц
-6.17%
С начала года
-5.72%
6 месяцев
-6.48%
1 год
11.54%
3 года*
22.15%
5 лет*
-5.95%
10 лет*
—

AWAY

1 день
1.11%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-15.47%
6 месяцев
-16.29%
1 год
-17.95%
3 года*
0.57%
5 лет*
-11.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONLN и AWAY

2026 (YTD)202520242023202220212020
ONLN
ProShares Online Retail ETF		-5.72%33.03%24.85%27.37%-50.07%-25.22%94.55%
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		-15.47%-3.36%10.44%17.94%-32.25%-5.91%4.41%

Correlation

The correlation between ONLN and AWAY is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2020 г.

0.66

The correlation between ONLN and AWAY shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ONLN и AWAY

Секторы
ONLN
AWAY

Потребительский циклический сектор

94.8%
63.7%

Технологии

3.6%
30.0%

Потребительский защитный сектор

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

4.0%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

ONLN
94.8%
AWAY
63.7%

Технологии

ONLN
3.6%
AWAY
30.0%

Потребительский защитный сектор

ONLN
1.6%
AWAY

-

Сырьевые материалы

ONLN

-

AWAY

-

Коммуникационные услуги

ONLN

-

AWAY
4.0%

Энергетика

ONLN

-

AWAY

-

Финансовые услуги

ONLN

-

AWAY
0.2%

Здравоохранение

ONLN

-

AWAY

-

Промышленность

ONLN

-

AWAY
1.0%

Недвижимость

ONLN

-

AWAY

-

Коммунальные услуги

ONLN

-

AWAY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Online Retail ETF

ETFMG Travel Tech ETF

Часто сравнивают с ONLN:
ONLN с EBIZONLN с IYCONLN с FSRPXONLN с CHIQONLN с SHOP.TOONLN с SPYONLN с RTH
Часто сравнивают с AWAY:
AWAY с JETSAWAY с HACKAWAY с PEJAWAY с EXPEAWAY с FLYUAWAY с VGTAWAY с VB

Доходность на риск

ONLN vs. AWAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONLN
Ранг доходности на риск ONLN: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONLN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONLN: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONLN: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONLN: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONLN: 1616
Ранг коэф-та Мартина
AWAY
Ранг доходности на риск AWAY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWAY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWAY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWAY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWAY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWAY: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONLN c AWAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Online Retail ETF (ONLN) и ETFMG Travel Tech ETF (AWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONLNAWAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
-0.80

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
-1.03

+1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.88

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

-0.55

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

-1.10

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONLN vs. AWAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONLN на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа AWAY равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONLN и AWAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONLNAWAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

-0.80

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

-0.41

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

-0.17

+0.31

Просадки

Сравнение просадок ONLN и AWAY

Максимальная просадка ONLN за все время составила -71.77%, что больше максимальной просадки AWAY в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONLN и AWAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONLNAWAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.77%

-56.57%

-15.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.75%

-32.83%

+13.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.97%

-32.83%

+4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.19%

-52.49%

-16.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.95%

-49.01%

+10.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.44%

-36.16%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.77%

16.40%

-8.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ONLN и AWAY

Текущая волатильность для ProShares Online Retail ETF (ONLN) составляет 6.32%, в то время как у ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что ONLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONLNAWAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

7.10%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.31%

17.95%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.73%

22.39%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.04%

26.83%

+6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.09%

31.81%

+0.28%

Сравнение комиссий ONLN и AWAY

ONLN берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии AWAY в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONLN и AWAY

Дивидендная доходность ONLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как AWAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.04%
ONLN
ProShares Online Retail ETF		0.34%0.30%0.75%0.00%0.00%0.00%1.24%

Часто задаваемые вопросы

ONLN and AWAY have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AWAY has higher volatility (7.10%) compared to ONLN (6.32%). In terms of maximum drawdown, ONLN dropped -71.77% vs AWAY's -56.57%.

On 5-year performance, ONLN leads with -5.95% vs -11.00% for AWAY. On fees, ONLN is cheaper at 0.58% per year. On volatility, ONLN has been the lower-risk option at 6.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ONLN has performed better with a -5.95% return vs -11.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONLN is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for AWAY.

ONLN has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for AWAY.

ONLN tracks ProShares Online Retail Index, while AWAY tracks Prime Travel Technology Index. They also come from different issuers: ProShares and ETFMG. Their fees differ too: 0.58% for ONLN and 0.75% for AWAY.

ONLN currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONLN и AWAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор