Сравнение ONJAX с VADDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco New Jersey Municipal Fund (ONJAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).
ONJAX управляется Invesco. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности ONJAX и VADDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONJAX и VADDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONJAX Invesco New Jersey Municipal Fund | -1.01% | 3.35% | 3.02% | 6.33% | -10.45% | 5.34% | 4.12% | 10.84% | 14.13% | -6.45% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 0.61% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
Доходность по периодам
С начала года, ONJAX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции ONJAX уступали акциям VADDX по среднегодовой доходности: 2.88% против 10.94% соответственно.
ONJAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 2.11%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- 2.88%
VADDX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONJAX и VADDX
ONJAX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.
Доходность на риск
ONJAX vs. VADDX — Ранг доходности на риск
ONJAX
VADDX
Сравнение ONJAX c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco New Jersey Municipal Fund (ONJAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONJAX | VADDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 0.74 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.15 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.93 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | 4.21 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONJAX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.74 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.48 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.59 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.46 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между ONJAX и VADDX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONJAX и VADDX
Дивидендная доходность ONJAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности VADDX в 10.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONJAX Invesco New Jersey Municipal Fund | 2.28% | 3.91% | 3.53% | 3.14% | 3.59% | 3.60% | 4.19% | 3.04% | 2.79% | 4.30% | 4.78% | 5.20% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 10.03% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок ONJAX и VADDX
Максимальная просадка ONJAX за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONJAX и VADDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONJAX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.71% | -60.12% | +19.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.29% | -12.61% | +7.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | -21.58% | +6.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.76% | -39.39% | +24.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -5.99% | +3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -7.03% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 2.80% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONJAX и VADDX
Текущая волатильность для Invesco New Jersey Municipal Fund (ONJAX) составляет 1.27%, в то время как у Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что ONJAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONJAX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 4.48% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.26% | 8.88% | -6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.79% | 17.25% | -11.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.27% | 16.30% | -12.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.49% | 18.54% | -14.05% |