Сравнение ONJAX с SWNTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco New Jersey Municipal Fund (ONJAX) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX).
ONJAX управляется Invesco. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. SWNTX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 10 сент. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности ONJAX и SWNTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONJAX и SWNTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONJAX Invesco New Jersey Municipal Fund | -1.24% | 3.35% | 3.02% | 6.33% | -10.45% | 5.34% | 4.12% | 10.84% | 14.13% | -6.45% |
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | -0.44% | 4.20% | 1.57% | 5.09% | -8.57% | 0.37% | 4.45% | 6.55% | 0.88% | 4.29% |
Доходность по периодам
С начала года, ONJAX показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у SWNTX с доходностью -0.44%. За последние 10 лет акции ONJAX превзошли акции SWNTX по среднегодовой доходности: 2.85% против 1.57% соответственно.
ONJAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 2.34%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 2.85%
SWNTX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 1.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONJAX и SWNTX
ONJAX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SWNTX в 0.48%.
Доходность на риск
ONJAX vs. SWNTX — Ранг доходности на риск
ONJAX
SWNTX
Сравнение ONJAX c SWNTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco New Jersey Municipal Fund (ONJAX) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONJAX | SWNTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.88 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.18 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 1.06 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 3.48 | -2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONJAX | SWNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.88 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.14 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.44 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.16 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между ONJAX и SWNTX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONJAX и SWNTX
Дивидендная доходность ONJAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности SWNTX в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONJAX Invesco New Jersey Municipal Fund | 2.29% | 3.91% | 3.53% | 3.14% | 3.59% | 3.60% | 4.19% | 3.04% | 2.79% | 4.30% | 4.78% | 5.20% |
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | 3.25% | 3.78% | 3.20% | 2.54% | 1.73% | 1.62% | 2.34% | 2.58% | 2.41% | 2.21% | 3.14% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок ONJAX и SWNTX
Максимальная просадка ONJAX за все время составила -40.71%, что больше максимальной просадки SWNTX в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONJAX и SWNTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONJAX | SWNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.71% | -13.26% | -27.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.29% | -4.40% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | -13.26% | -1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.76% | -13.26% | -1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -2.52% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -1.89% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 1.34% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONJAX и SWNTX
Invesco New Jersey Municipal Fund (ONJAX) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что ONJAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONJAX | SWNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 0.98% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.25% | 1.57% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.80% | 4.43% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.27% | 3.45% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.49% | 3.56% | +0.93% |