Invesco New Jersey Municipal Fund (ONJAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco New Jersey Municipal Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Invesco New Jersey Municipal Fund (ONJAX) показал доход в -1.24% с начала года и 2.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ONJAX составила 2.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 28 февр. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2009 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении ONJAX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 22 окт. 2008 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -4.9%.

Invesco New Jersey Municipal Fund: годовая альфа составляет 4.05%, бета — -0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 01.03.1994.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (16.92%) было выше, чем в снижении (8.12%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия ONJAX составляет 1.08%, что выше среднего уровня по рынку.

ONJAX имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco New Jersey Municipal Fund (ONJAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Invesco New Jersey Municipal Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco New Jersey Municipal Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Invesco New Jersey Municipal Fund показал максимальную просадку в 40.71%, зарегистрированную 17 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 413 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco New Jersey Municipal Fund составляет 2.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.