PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco New Jersey Municipal Fund (ONJAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco New Jersey Municipal Fund (ONJAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00141W7450

CUSIP

00141W745

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

28 февр. 1994 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия ONJAX составляет 1.08%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco New Jersey Municipal Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco New Jersey Municipal Fund (ONJAX) показал доход в -2.62% с начала года и 0.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ONJAX составила 2.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ONJAX

С начала года

-2.62%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

-3.76%

1 год

0.60%

3 года

1.23%

5 лет

1.74%

10 лет

2.43%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ONJAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.05%0.84%-1.96%-0.52%-1.04%-2.62%
20240.05%0.27%0.05%-1.18%0.28%1.64%0.83%0.49%1.16%-1.05%1.39%-1.17%2.76%
20233.33%-1.66%1.49%0.43%-0.36%0.55%0.20%-1.03%-3.00%-1.72%6.70%2.21%6.98%
2022-2.04%-0.60%-2.66%-2.95%1.10%-2.05%2.56%-2.17%-4.12%-1.27%4.99%-0.79%-9.88%
20211.59%-1.63%0.77%1.58%0.86%0.75%1.03%-0.16%-0.55%-0.25%0.94%0.34%5.35%
20202.05%1.62%-7.05%-2.05%2.81%1.85%2.05%-0.25%0.06%0.06%2.03%1.26%4.11%
20190.68%2.08%1.51%0.88%1.49%0.55%0.52%1.53%-0.39%-0.49%0.11%0.31%9.11%
20180.89%1.83%2.82%1.38%1.59%2.35%0.56%2.19%-0.20%-0.85%0.23%0.55%14.13%
20170.58%1.12%-1.56%0.47%-0.73%-0.30%-0.02%0.65%-2.15%-3.55%-1.46%0.41%-6.45%
20160.31%0.74%0.31%0.41%0.83%2.94%0.39%0.26%0.26%-0.57%-2.56%0.04%3.34%
20151.65%-0.89%-0.60%-0.61%0.94%-2.87%-0.41%0.01%1.41%0.65%0.31%0.63%0.15%
20142.87%3.19%2.95%0.97%2.67%-1.45%-0.36%3.10%0.34%0.23%0.54%0.74%16.84%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ONJAX составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ONJAX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONJAX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONJAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONJAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONJAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONJAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco New Jersey Municipal Fund (ONJAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco New Jersey Municipal Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.18
  • За 5 лет: 0.42
  • За 10 лет: 0.55
  • За всё время: 0.94

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco New Jersey Municipal Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.

2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.26$0.29$0.33$0.38$0.36$0.41$0.29$0.26$0.36$0.44$0.49$0.57

Дивидендный доход

3.07%3.24%3.72%4.30%3.59%4.16%2.86%2.79%4.30%4.78%5.20%5.71%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco New Jersey Municipal Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.10
2024$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.29
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.33
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2020$0.02$0.02$0.02$0.03$0.14$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.41
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.29
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.36
2016$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.44
2015$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.49
2014$0.05$0.04$0.05$0.04$0.04$0.05$0.05$0.04$0.04$0.08$0.04$0.04$0.57

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco New Jersey Municipal Fund показал максимальную просадку в 40.71%, зарегистрированную 17 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 413 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco New Jersey Municipal Fund составляет 4.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.71%2 мая 2007 г.41117 дек. 2008 г.41310 авг. 2010 г.824
-14.21%4 янв. 2022 г.20425 окт. 2022 г.4851 окт. 2024 г.689
-13.92%3 мая 2013 г.9010 сент. 2013 г.18130 мая 2014 г.271
-13.51%3 нояб. 2010 г.5218 янв. 2011 г.17121 сент. 2011 г.223
-13.44%2 мар. 2020 г.1520 мар. 2020 г.18614 дек. 2020 г.201
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...