PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONIFX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONIFX с IOEZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Growth Fund (ONIFX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

ONIFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности ONIFX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Investor Growth Fund (ONIFX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONIFX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONIFX
JPMorgan Investor Growth Fund		-2.75%16.84%13.92%20.69%-15.98%17.69%20.16%25.27%-8.68%21.38%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		9.60%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, ONIFX показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции ONIFX превзошли акции IOEZX по среднегодовой доходности: 10.89% против 8.36% соответственно.

ONIFX

1 день
2.43%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-1.32%
1 год
14.74%
3 года*
13.82%
5 лет*
7.61%
10 лет*
10.89%

IOEZX

1 день
0.88%
1 месяц
-3.67%
С начала года
9.60%
6 месяцев
12.40%
1 год
20.76%
3 года*
11.46%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Investor Growth Fund

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с ONIFX:
ONIFX с SPYONIFX с QQQONIFX с FAYZXONIFX с TAIAXONIFX с AIVSXONIFX с CONWXONIFX с BWBIX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с MAPOXIOEZX с FKINXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий ONIFX и IOEZX

ONIFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
ONIFX
JPMorgan Investor Growth Fund

Доходность на риск

ONIFX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONIFX
Ранг доходности на риск ONIFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONIFX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONIFX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONIFX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONIFX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONIFX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONIFX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth Fund (ONIFX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONIFXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.32

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.89

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.78

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

7.34

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONIFX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONIFX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOEZX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONIFX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONIFXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.32

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.35

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.51

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.39

+0.12

Корреляция

Корреляция между ONIFX и IOEZX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONIFX и IOEZX

Дивидендная доходность ONIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности IOEZX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONIFX
JPMorgan Investor Growth Fund		3.49%3.52%3.30%3.35%8.33%4.05%7.03%8.06%8.47%8.79%5.75%6.72%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.48%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок ONIFX и IOEZX

Максимальная просадка ONIFX за все время составила -49.03%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONIFX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

ONIFXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.03%

-56.15%

+7.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-11.71%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

-21.47%

-1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.33%

-38.12%

+6.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-4.15%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-8.64%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.85%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ONIFX и IOEZX

JPMorgan Investor Growth Fund (ONIFX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с ICON Equity Income Fund (IOEZX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что ONIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONIFXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

4.38%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

8.72%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

15.55%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

13.90%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

16.44%

-1.11%