PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONGIX с EKBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONGIX с EKBAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX).

ONGIX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 10 дек. 1996 г.. EKBAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 19 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности ONGIX и EKBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONGIX и EKBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONGIX
JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A		-3.93%13.92%11.36%17.26%-14.81%14.68%16.97%20.64%-6.57%16.70%
EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund		4.55%21.87%21.75%22.23%-13.47%19.61%12.66%32.99%-5.55%14.43%

Доходность по периодам

С начала года, ONGIX показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у EKBAX с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции ONGIX уступали акциям EKBAX по среднегодовой доходности: 8.71% против 13.80% соответственно.

ONGIX

1 день
-0.05%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
-2.44%
1 год
10.17%
3 года*
10.80%
5 лет*
6.06%
10 лет*
8.71%

EKBAX

1 день
-2.41%
1 месяц
-6.94%
С начала года
4.55%
6 месяцев
11.28%
1 год
36.95%
3 года*
21.81%
5 лет*
13.92%
10 лет*
13.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A

Allspring Diversified Capital Builder Fund

Часто сравнивают с ONGIX:
ONGIX с VOOONGIX с CSTAXONGIX с IOEZXONGIX с BERIXONGIX с BWBIXONGIX с JEPIXONGIX с JMSIX
Часто сравнивают с EKBAX:
EKBAX с PAGRXEKBAX с VOOEKBAX с VUGEKBAX с SWPPXEKBAX с FCNTXEKBAX с SPYEKBAX с SCHD

Сравнение комиссий ONGIX и EKBAX

ONGIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии EKBAX в 1.10%.

EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund
ONGIX
JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A

Доходность на риск

ONGIX vs. EKBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONGIX
Ранг доходности на риск ONGIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONGIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONGIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONGIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONGIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONGIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
EKBAX
Ранг доходности на риск EKBAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKBAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKBAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKBAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKBAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKBAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONGIX c EKBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONGIXEKBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.80

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.37

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

2.64

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

12.94

-7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONGIX vs. EKBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONGIX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа EKBAX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONGIX и EKBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONGIXEKBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.80

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.78

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.80

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.46

+0.11

Корреляция

Корреляция между ONGIX и EKBAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONGIX и EKBAX

Дивидендная доходность ONGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности EKBAX в 9.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONGIX
JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A		4.45%4.56%4.25%3.17%7.44%4.74%7.10%7.23%8.43%8.34%4.42%5.45%
EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund		9.20%9.61%5.28%6.16%12.50%6.89%2.03%9.49%7.14%6.20%10.05%11.47%

Просадки

Сравнение просадок ONGIX и EKBAX

Максимальная просадка ONGIX за все время составила -41.01%, что меньше максимальной просадки EKBAX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGIX и EKBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ONGIXEKBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.01%

-55.64%

+14.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-13.29%

+5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.47%

-24.84%

+4.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.83%

-32.33%

+6.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-7.32%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-8.03%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.71%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ONGIX и EKBAX

Текущая волатильность для JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) составляет 3.59%, в то время как у Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что ONGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EKBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONGIXEKBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

5.70%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.38%

12.79%

-6.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.33%

20.75%

-9.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.07%

17.86%

-6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.81%

17.40%

-5.59%