Сравнение ONGFX с SICIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).
ONGFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности ONGFX и SICIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONGFX и SICIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONGFX JPMorgan Investor Growth & Income Fund | -3.89% | 14.18% | 11.55% | 17.62% | -14.61% | 14.26% | 17.29% | 20.89% | -6.32% | 16.93% |
SICIX SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund | 0.36% | 8.12% | 5.52% | 5.29% | -6.23% | 4.13% | 2.62% | 9.36% | -2.07% | 5.13% |
Доходность по периодам
С начала года, ONGFX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции ONGFX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 8.90% против 3.36% соответственно.
ONGFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 8.90%
SICIX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 3.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONGFX и SICIX
ONGFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии SICIX в 0.51%.
Доходность на риск
ONGFX vs. SICIX — Ранг доходности на риск
ONGFX
SICIX
Сравнение ONGFX c SICIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONGFX | SICIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.66 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.20 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.34 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.19 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 8.95 | -3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONGFX | SICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.66 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.84 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.87 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.78 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между ONGFX и SICIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONGFX и SICIX
Дивидендная доходность ONGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности SICIX в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONGFX JPMorgan Investor Growth & Income Fund | 4.75% | 4.92% | 4.59% | 3.46% | 7.87% | 4.45% | 7.47% | 7.62% | 8.88% | 8.74% | 4.74% | 5.82% |
SICIX SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund | 2.86% | 2.87% | 3.67% | 2.80% | 4.69% | 3.46% | 1.84% | 2.91% | 1.80% | 1.81% | 1.64% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок ONGFX и SICIX
Максимальная просадка ONGFX за все время составила -40.83%, что больше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGFX и SICIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONGFX | SICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.83% | -27.62% | -13.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -2.73% | -5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.41% | -10.94% | -9.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.79% | -11.61% | -14.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -2.39% | -4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -3.59% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 0.67% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONGFX и SICIX
JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что ONGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONGFX | SICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 1.24% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.35% | 2.06% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 3.66% | +7.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.08% | 3.87% | +7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.82% | 3.89% | +7.93% |