Сравнение ONGFX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
ONGFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ONGFX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONGFX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONGFX JPMorgan Investor Growth & Income Fund | -3.89% | 14.18% | 11.55% | 17.62% | -14.61% | 14.26% | 17.29% | 20.89% | -6.32% | 16.93% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | -0.33% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, ONGFX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции ONGFX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 8.90% против 5.38% соответственно.
ONGFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 8.90%
NWQIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.77%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 5.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONGFX и NWQIX
ONGFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
ONGFX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
ONGFX
NWQIX
Сравнение ONGFX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONGFX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 2.58 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 3.49 | -2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.56 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.91 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 11.90 | -6.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONGFX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.58 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.68 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.86 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.72 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между ONGFX и NWQIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONGFX и NWQIX
Дивидендная доходность ONGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности NWQIX в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONGFX JPMorgan Investor Growth & Income Fund | 4.75% | 4.92% | 4.59% | 3.46% | 7.87% | 4.45% | 7.47% | 7.62% | 8.88% | 8.74% | 4.74% | 5.82% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 5.75% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок ONGFX и NWQIX
Максимальная просадка ONGFX за все время составила -40.83%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGFX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONGFX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.83% | -23.89% | -16.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -3.75% | -4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.41% | -17.75% | -2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.79% | -23.89% | -1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -2.94% | -3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -3.04% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 0.92% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONGFX и NWQIX
JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что ONGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONGFX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 1.50% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.35% | 2.76% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 4.41% | +6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.08% | 5.64% | +5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.82% | 6.31% | +5.51% |