Сравнение ONGAX с VTWAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Growth Fund Class A (ONGAX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX).
ONGAX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 12 окт. 1996 г.. VTWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ONGAX и VTWAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONGAX и VTWAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONGAX JPMorgan Investor Growth Fund Class A | -1.97% | 16.60% | 13.64% | 20.41% | -16.15% | 17.21% | 19.89% | 15.52% |
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | -0.86% | 22.43% | 16.43% | 21.85% | -18.02% | 18.17% | 16.67% | 17.53% |
Доходность по периодам
С начала года, ONGAX показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у VTWAX с доходностью -0.86%.
ONGAX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- 14.74%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 10.70%
VTWAX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONGAX и VTWAX
ONGAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.10%.
Доходность на риск
ONGAX vs. VTWAX — Ранг доходности на риск
ONGAX
VTWAX
Сравнение ONGAX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth Fund Class A (ONGAX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONGAX | VTWAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.33 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.92 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.93 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 8.84 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONGAX | VTWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.33 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.60 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.67 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между ONGAX и VTWAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONGAX и VTWAX
Дивидендная доходность ONGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности VTWAX в 1.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONGAX JPMorgan Investor Growth Fund Class A | 3.42% | 3.43% | 3.18% | 3.26% | 8.35% | 3.80% | 7.02% | 8.04% | 8.36% | 8.72% | 5.62% | 6.53% |
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 1.78% | 1.80% | 1.92% | 2.06% | 2.17% | 1.79% | 1.64% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ONGAX и VTWAX
Максимальная просадка ONGAX за все время составила -49.19%, что больше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGAX и VTWAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONGAX | VTWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.19% | -34.20% | -14.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -9.64% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.57% | -26.40% | +2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -6.01% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.81% | -5.40% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.56% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONGAX и VTWAX
Текущая волатильность для JPMorgan Investor Growth Fund Class A (ONGAX) составляет 5.24%, в то время как у Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что ONGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONGAX | VTWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 5.94% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 9.80% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.99% | 16.79% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 15.65% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.32% | 18.29% | -2.97% |