PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONGAX с JEPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONGAX с JEPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ONGAX (JPMorgan Investor Growth Fund Class A) and JEPIX (JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I) are both mutual funds - ONGAX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan, while JEPIX is a Derivative Income fund managed by JPMorgan. Over the past 5 years, ONGAX returned 8.60%/yr vs 7.07%/yr for JEPIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ONGAX charges 0.97%/yr vs 0.63%/yr for JEPIX.

Доходность

Сравнение доходности ONGAX и JEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Investor Growth Fund Class A (ONGAX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONGAX показывает доходность 7.95%, что значительно выше, чем у JEPIX с доходностью 0.03%.

ONGAX

1 день
-0.65%
1 месяц
2.81%
С начала года
7.95%
6 месяцев
8.18%
1 год
20.69%
3 года*
16.68%
5 лет*
8.60%
10 лет*
11.57%

JEPIX

1 день
0.07%
1 месяц
-1.23%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.46%
1 год
7.52%
3 года*
8.67%
5 лет*
7.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONGAX и JEPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ONGAX
JPMorgan Investor Growth Fund Class A		7.95%16.60%13.64%20.41%-16.15%17.21%19.89%24.94%-12.76%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		0.03%7.82%12.43%9.68%-3.81%19.36%6.02%16.44%-9.93%

Correlation

The correlation between ONGAX and JEPIX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.75

The correlation between ONGAX and JEPIX shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Investor Growth Fund Class A

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Часто сравнивают с ONGAX:
ONGAX с BBLIXONGAX с CHASXONGAX с FXAIXONGAX с FCGSXONGAX с BPTIXONGAX с EFCNXONGAX с BPTRX
Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с CTOJEPIX с SCHDJEPIX с AMECX

Доходность на риск

ONGAX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONGAX
Ранг доходности на риск ONGAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONGAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONGAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONGAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONGAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONGAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONGAX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth Fund Class A (ONGAX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONGAXJEPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
0.88

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
1.39

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.17

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

1.02

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.34

3.35

+6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONGAX vs. JEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONGAX на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа JEPIX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONGAX и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONGAXJEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

0.88

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.62

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.48

+0.04

Просадки

Сравнение просадок ONGAX и JEPIX

Максимальная просадка ONGAX за все время составила -49.19%, что больше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGAX и JEPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONGAXJEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.19%

-32.63%

-16.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-7.41%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.80%

-13.42%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.57%

-13.67%

-9.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-5.02%

+4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-3.21%

-4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.25%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ONGAX и JEPIX

JPMorgan Investor Growth Fund Class A (ONGAX) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что ONGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONGAXJEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

1.48%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

6.73%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

8.54%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

11.46%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

14.75%

+0.60%

Сравнение комиссий ONGAX и JEPIX

ONGAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии JEPIX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONGAX и JEPIX

Дивидендная доходность ONGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности JEPIX в 8.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		8.17%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%
ONGAX
JPMorgan Investor Growth Fund Class A		3.18%3.43%3.18%3.26%8.35%3.80%7.02%8.04%8.36%8.72%5.62%6.53%

Часто задаваемые вопросы

ONGAX and JEPIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONGAX has higher volatility (3.34%) compared to JEPIX (1.48%). In terms of maximum drawdown, ONGAX dropped -49.19% vs JEPIX's -32.63%.

ONGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONGAX и JEPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор