Сравнение ONGAX с JEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Growth Fund Class A (ONGAX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).
ONGAX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 12 окт. 1996 г.. JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности ONGAX и JEPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONGAX и JEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONGAX JPMorgan Investor Growth Fund Class A | -2.77% | 16.60% | 13.64% | 20.41% | -16.15% | 17.21% | 19.89% | 24.94% | -12.76% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | -0.51% | 7.82% | 12.43% | 9.68% | -3.81% | 19.36% | 6.02% | 16.44% | -9.93% |
Доходность по периодам
С начала года, ONGAX показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у JEPIX с доходностью -0.51%.
ONGAX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 14.48%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 10.61%
JEPIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONGAX и JEPIX
ONGAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии JEPIX в 0.63%.
Доходность на риск
ONGAX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск
ONGAX
JEPIX
Сравнение ONGAX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth Fund Class A (ONGAX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONGAX | JEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.51 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 0.82 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.82 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 3.77 | +2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONGAX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.51 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.70 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.48 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между ONGAX и JEPIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONGAX и JEPIX
Дивидендная доходность ONGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности JEPIX в 7.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONGAX JPMorgan Investor Growth Fund Class A | 3.44% | 3.43% | 3.18% | 3.26% | 8.35% | 3.80% | 7.02% | 8.04% | 8.36% | 8.72% | 5.62% | 6.53% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 7.55% | 8.12% | 7.20% | 8.42% | 12.24% | 6.15% | 11.59% | 3.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ONGAX и JEPIX
Максимальная просадка ONGAX за все время составила -49.19%, что больше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGAX и JEPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONGAX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.19% | -32.63% | -16.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -10.49% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.57% | -13.67% | -9.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -5.53% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.81% | -3.19% | -4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.27% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONGAX и JEPIX
JPMorgan Investor Growth Fund Class A (ONGAX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что ONGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONGAX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 4.12% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | 6.74% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 13.80% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.12% | 11.41% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.32% | 14.85% | +0.47% |