PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONERX с FDGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONERX с FDGRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ONERX (One Rock Fund) and FDGRX (Fidelity Growth Company Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, ONERX returned 33.79%/yr vs 17.12%/yr for FDGRX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ONERX charges 1.75%/yr vs 0.52%/yr for FDGRX.

Доходность

Сравнение доходности ONERX и FDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в One Rock Fund (ONERX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONERX показывает доходность 63.96%, что значительно выше, чем у FDGRX с доходностью 23.34%.

ONERX

1 день
-1.71%
1 месяц
16.42%
С начала года
63.96%
6 месяцев
60.96%
1 год
125.75%
3 года*
56.19%
5 лет*
33.79%
10 лет*
—

FDGRX

1 день
-0.32%
1 месяц
7.31%
С начала года
23.34%
6 месяцев
18.72%
1 год
47.27%
3 года*
31.52%
5 лет*
17.12%
10 лет*
22.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONERX и FDGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ONERX
One Rock Fund		63.96%49.37%21.76%72.41%-42.06%45.70%104.46%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		23.34%18.54%37.18%47.25%-33.86%22.57%90.01%

Correlation

The correlation between ONERX and FDGRX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2020 г.

0.89

The correlation between ONERX and FDGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

One Rock Fund

Fidelity Growth Company Fund

Часто сравнивают с ONERX:
ONERX с BISAXONERX с FSMDXONERX с KMKAXONERX с FCNTXONERX с VOOONERX с ANFFXONERX с FSPGX
Часто сравнивают с FDGRX:
FDGRX с FBGRXFDGRX с SPYFDGRX с FXAIXFDGRX с FOCPXFDGRX с FGKFXFDGRX с SCHDFDGRX с BRK-B

Доходность на риск

ONERX vs. FDGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONERX
Ранг доходности на риск ONERX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONERX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONERX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONERX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONERX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONERX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FDGRX
Ранг доходности на риск FDGRX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONERX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для One Rock Fund (ONERX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONERXFDGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.34
2.63

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.24

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.44

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.17

3.85

+3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.36

14.44

+10.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONERX vs. FDGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONERX на текущий момент составляет 3.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDGRX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONERX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONERXFDGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34

2.63

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.72

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.69

+0.41

Просадки

Сравнение просадок ONERX и FDGRX

Максимальная просадка ONERX за все время составила -47.44%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONERX и FDGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONERXFDGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.44%

-71.62%

+24.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.63%

-12.60%

-5.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.44%

-26.19%

-21.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.44%

-40.25%

-7.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-0.32%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.79%

-15.91%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

3.34%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ONERX и FDGRX

One Rock Fund (ONERX) имеет более высокую волатильность в 12.25% по сравнению с Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что ONERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONERXFDGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.25%

4.46%

+7.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.80%

14.41%

+15.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.94%

18.43%

+19.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.12%

23.93%

+15.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.20%

23.38%

+14.82%

Сравнение комиссий ONERX и FDGRX

ONERX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии FDGRX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONERX и FDGRX

Дивидендная доходность ONERX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.71%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.16%3.92%
ONERX
One Rock Fund		14.71%24.12%0.00%0.00%10.57%28.88%18.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ONERX and FDGRX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONERX has higher volatility (12.25%) compared to FDGRX (4.46%). In terms of maximum drawdown, ONERX dropped -47.44% vs FDGRX's -71.62%.

ONERX currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONERX и FDGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор