PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEQ с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEQ с FBCG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. ONEQ is passively managed, while FBCG is actively managed. Over the past 5 years, ONEQ returned 15.43%/yr vs 15.84%/yr for FBCG. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ONEQ charges 0.21%/yr vs 0.59%/yr for FBCG.

Доходность

Сравнение доходности ONEQ и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ONEQ показывает доходность 16.16%, а FBCG немного ниже – 15.59%.

ONEQ

1 день
-0.85%
1 месяц
7.21%
С начала года
16.16%
6 месяцев
15.18%
1 год
39.62%
3 года*
27.68%
5 лет*
15.43%
10 лет*
19.68%

FBCG

1 день
-1.05%
1 месяц
7.84%
С начала года
15.59%
6 месяцев
15.51%
1 год
39.38%
3 года*
30.60%
5 лет*
15.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEQ и FBCG

2026 (YTD)202520242023202220212020
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		16.16%20.89%29.30%45.73%-32.12%22.11%34.86%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		15.59%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%42.99%

Correlation

The correlation between ONEQ and FBCG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.97

The correlation between ONEQ and FBCG has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ONEQ и FBCG

Секторы
ONEQ
FBCG

Технологии

50.8%
48.3%

Коммуникационные услуги

16.7%
16.6%

Потребительский циклический сектор

13.3%
17.2%

Потребительский защитный сектор

5.2%
1.3%

Здравоохранение

5.1%
6.7%

Финансовые услуги

3.1%
2.2%

Промышленность

2.9%
5.7%

Сырьевые материалы

1.0%
0.6%

Коммунальные услуги

0.9%
0.5%

Недвижимость

0.6%
0.7%

Энергетика

0.6%
0.4%

Технологии

ONEQ
50.8%
FBCG
48.3%

Коммуникационные услуги

ONEQ
16.7%
FBCG
16.6%

Потребительский циклический сектор

ONEQ
13.3%
FBCG
17.2%

Потребительский защитный сектор

ONEQ
5.2%
FBCG
1.3%

Здравоохранение

ONEQ
5.1%
FBCG
6.7%

Финансовые услуги

ONEQ
3.1%
FBCG
2.2%

Промышленность

ONEQ
2.9%
FBCG
5.7%

Сырьевые материалы

ONEQ
1.0%
FBCG
0.6%

Коммунальные услуги

ONEQ
0.9%
FBCG
0.5%

Недвижимость

ONEQ
0.6%
FBCG
0.7%

Энергетика

ONEQ
0.6%
FBCG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с ^GSPCONEQ с QQQM
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY

Доходность на риск

ONEQ vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEQ c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEQFBCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.14

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.84

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

2.61

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

10.14

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEQ vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEQ на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCG равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEQ и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEQFBCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.14

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.62

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.83

-0.18

Просадки

Сравнение просадок ONEQ и FBCG

Максимальная просадка ONEQ за все время составила -55.09%, что больше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEQ и FBCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEQFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.09%

-43.56%

-11.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-15.17%

+2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.09%

-27.89%

+3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

-43.56%

+8.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-1.05%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-11.49%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.90%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEQ и FBCG

Текущая волатильность для Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) составляет 4.20%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что ONEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEQFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

4.79%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

13.89%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

18.55%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.14%

25.79%

-3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

25.72%

-4.01%

Сравнение комиссий ONEQ и FBCG

ONEQ берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEQ и FBCG

Дивидендная доходность ONEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности FBCG в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		0.67%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, ONEQ and FBCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBCG has higher volatility (4.79%) compared to ONEQ (4.20%). In terms of maximum drawdown, ONEQ dropped -55.09% vs FBCG's -43.56%.

On 5-year performance, FBCG leads with 15.84% vs 15.43% for ONEQ. On fees, ONEQ is cheaper at 0.21% per year. On volatility, ONEQ has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FBCG has performed better with a 15.84% return vs 15.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEQ is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

ONEQ has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.04% for FBCG.

Their fees differ too: 0.21% for ONEQ and 0.59% for FBCG.

ONEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEQ и FBCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор