PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEQ с DLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEQ с DLN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) and DLN (WisdomTree US LargeCap Dividend ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ONEQ tracks the Nasdaq Composite Index while DLN tracks the WisdomTree LargeCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ONEQ returned 19.68%/yr vs 12.68%/yr for DLN. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ONEQ charges 0.21%/yr vs 0.28%/yr for DLN.

Доходность

Сравнение доходности ONEQ и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEQ показывает доходность 16.16%, что значительно выше, чем у DLN с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции ONEQ превзошли акции DLN по среднегодовой доходности: 19.68% против 12.68% соответственно.

ONEQ

1 день
-0.85%
1 месяц
7.21%
С начала года
16.16%
6 месяцев
15.18%
1 год
39.62%
3 года*
27.68%
5 лет*
15.43%
10 лет*
19.68%

DLN

1 день
-0.51%
1 месяц
2.93%
С начала года
9.93%
6 месяцев
9.96%
1 год
22.38%
3 года*
18.35%
5 лет*
12.22%
10 лет*
12.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEQ и DLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		16.16%20.89%29.30%45.73%-32.12%22.11%44.87%38.01%-3.18%29.29%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		9.93%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%4.59%28.91%-5.82%18.22%

Correlation

The correlation between ONEQ and DLN is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г.

0.78

The correlation between ONEQ and DLN shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ONEQ и DLN

Секторы
ONEQ
DLN

Технологии

50.8%
20.1%

Коммуникационные услуги

16.7%
7.8%

Потребительский циклический сектор

13.3%
5.0%

Потребительский защитный сектор

5.2%
9.3%

Здравоохранение

5.1%
12.6%

Финансовые услуги

3.1%
18.0%

Промышленность

2.9%
7.9%

Сырьевые материалы

1.0%
1.0%

Коммунальные услуги

0.9%
5.9%

Недвижимость

0.6%
4.0%

Энергетика

0.6%
8.5%

Технологии

ONEQ
50.8%
DLN
20.1%

Коммуникационные услуги

ONEQ
16.7%
DLN
7.8%

Потребительский циклический сектор

ONEQ
13.3%
DLN
5.0%

Потребительский защитный сектор

ONEQ
5.2%
DLN
9.3%

Здравоохранение

ONEQ
5.1%
DLN
12.6%

Финансовые услуги

ONEQ
3.1%
DLN
18.0%

Промышленность

ONEQ
2.9%
DLN
7.9%

Сырьевые материалы

ONEQ
1.0%
DLN
1.0%

Коммунальные услуги

ONEQ
0.9%
DLN
5.9%

Недвижимость

ONEQ
0.6%
DLN
4.0%

Энергетика

ONEQ
0.6%
DLN
8.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с ^GSPCONEQ с QQQM
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI

Доходность на риск

ONEQ vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEQ c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEQDLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.53

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.64

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

3.69

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

15.59

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEQ vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEQ на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLN равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEQ и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEQDLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.53

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.93

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.79

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.53

+0.12

Просадки

Сравнение просадок ONEQ и DLN

Максимальная просадка ONEQ за все время составила -55.09%, примерно равная максимальной просадке DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEQ и DLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEQDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.09%

-57.84%

+2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-6.10%

-6.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.09%

-13.71%

-10.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

-16.26%

-18.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

-35.82%

+0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.51%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-7.52%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

1.44%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEQ и DLN

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что ONEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEQDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

2.17%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

6.77%

+5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

8.87%

+7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.14%

13.26%

+8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

16.16%

+5.55%

Сравнение комиссий ONEQ и DLN

ONEQ берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии DLN в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEQ и DLN

Дивидендная доходность ONEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности DLN в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.79%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		0.67%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%

Часто задаваемые вопросы

ONEQ and DLN have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONEQ has higher volatility (4.20%) compared to DLN (2.17%). In terms of maximum drawdown, ONEQ dropped -55.09% vs DLN's -57.84%.

On 10-year performance, ONEQ leads with 19.68% vs 12.68% for DLN. On fees, ONEQ is cheaper at 0.21% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ONEQ has performed better with a 19.68% return vs 12.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEQ is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.28% for DLN.

DLN has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.67% for ONEQ.

ONEQ tracks Nasdaq Composite Index, while DLN tracks WisdomTree LargeCap Dividend Index. They also come from different issuers: Fidelity and WisdomTree. Their fees differ too: 0.21% for ONEQ and 0.28% for DLN.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEQ и DLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор