Сравнение ONEO с VFMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV).
ONEO и VFMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Momentum Focused Factor Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности ONEO и VFMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONEO и VFMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEO SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | 4.43% | 10.61% | 15.01% | 15.64% | -12.01% | 26.72% | 10.76% | 26.53% | -13.33% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 3.39% | 10.52% | 16.91% | 8.86% | -5.73% | 20.75% | -0.19% | 27.26% | -1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, ONEO показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у VFMV с доходностью 3.39%.
ONEO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- 11.04%
VFMV
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 8.23%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONEO и VFMV
ONEO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ONEO vs. VFMV — Ранг доходности на риск
ONEO
VFMV
Сравнение ONEO c VFMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONEO | VFMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.67 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 0.99 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.14 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.86 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 3.93 | +2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONEO | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.67 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.80 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.66 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между ONEO и VFMV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEO и VFMV
Дивидендная доходность ONEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности VFMV в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEO SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | 1.31% | 1.29% | 1.30% | 1.56% | 1.73% | 1.19% | 1.28% | 1.64% | 1.72% | 7.69% | 1.82% | 0.17% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.03% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ONEO и VFMV
Максимальная просадка ONEO за все время составила -40.86%, что больше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEO и VFMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONEO | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.86% | -33.64% | -7.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.92% | -7.89% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.39% | -15.41% | -6.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.14% | -3.80% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -3.69% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.10% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEO и VFMV
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что ONEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONEO | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 3.45% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 6.62% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 12.29% | +5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 11.76% | +5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 14.34% | +4.27% |