PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEO с UEVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEO с UEVM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ONEO (SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF) and UEVM (VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF) are both Momentum funds - ONEO tracks the Russell 1000 Momentum Focused Factor Index while UEVM tracks the Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ONEO returned 10.50%/yr vs 7.55%/yr for UEVM. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ONEO charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for UEVM.

Доходность

Сравнение доходности ONEO и UEVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEO показывает доходность 17.85%, что значительно выше, чем у UEVM с доходностью 8.99%.

ONEO

1 день
0.19%
1 месяц
6.36%
С начала года
17.85%
6 месяцев
18.38%
1 год
27.50%
3 года*
19.36%
5 лет*
10.50%
10 лет*
11.94%

UEVM

1 день
-1.86%
1 месяц
0.77%
С начала года
8.99%
6 месяцев
8.31%
1 год
24.92%
3 года*
18.34%
5 лет*
7.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEO и UEVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		17.85%10.61%15.01%15.64%-12.01%26.72%10.76%26.53%-12.41%5.15%
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		8.99%22.74%11.92%17.41%-14.60%11.09%3.77%10.71%-16.96%3.70%

Correlation

The correlation between ONEO and UEVM is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.62

The correlation between ONEO and UEVM has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ONEO и UEVM

Секторы
ONEO
UEVM

Технологии

21.9%
15.5%

Промышленность

18.0%
8.7%

Потребительский циклический сектор

11.6%
5.0%

Здравоохранение

9.5%
4.4%

Финансовые услуги

9.4%
17.7%

Энергетика

7.3%
5.2%

Коммунальные услуги

5.8%
4.1%

Потребительский защитный сектор

5.4%
5.5%

Сырьевые материалы

4.7%
4.6%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.0%

Недвижимость

2.9%
2.8%

Технологии

ONEO
21.9%
UEVM
15.5%

Промышленность

ONEO
18.0%
UEVM
8.7%

Потребительский циклический сектор

ONEO
11.6%
UEVM
5.0%

Здравоохранение

ONEO
9.5%
UEVM
4.4%

Финансовые услуги

ONEO
9.4%
UEVM
17.7%

Энергетика

ONEO
7.3%
UEVM
5.2%

Коммунальные услуги

ONEO
5.8%
UEVM
4.1%

Потребительский защитный сектор

ONEO
5.4%
UEVM
5.5%

Сырьевые материалы

ONEO
4.7%
UEVM
4.6%

Коммуникационные услуги

ONEO
3.6%
UEVM
2.0%

Недвижимость

ONEO
2.9%
UEVM
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF

Часто сравнивают с ONEO:
ONEO с ONEVONEO с ONEYONEO с JOETONEO с FSPGXONEO с MTUMONEO с QMOMONEO с JCTR
Часто сравнивают с UEVM:
UEVM с IEMGUEVM с EMMFUEVM с SPEMUEVM с EMGFUEVM с VWOUEVM с HAWXUEVM с SCHD

Доходность на риск

ONEO vs. UEVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEO
Ранг доходности на риск ONEO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
UEVM
Ранг доходности на риск UEVM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEVM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEVM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEVM: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEVM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEVM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEO c UEVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEOUEVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.65

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.26

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

2.56

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.86

8.65

+6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEO vs. UEVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEO на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа UEVM равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEO и UEVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEOUEVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.65

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.48

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.33

+0.30

Просадки

Сравнение просадок ONEO и UEVM

Максимальная просадка ONEO за все время составила -40.86%, что меньше максимальной просадки UEVM в -45.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEO и UEVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEOUEVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.86%

-45.44%

+4.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-9.79%

+2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-18.88%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-26.98%

+4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.18%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-11.67%

+6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.89%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEO и UEVM

Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) составляет 3.77%, в то время как у VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что ONEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UEVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEOUEVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

5.15%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

12.13%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

15.18%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

15.90%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

18.39%

+0.27%

Сравнение комиссий ONEO и UEVM

ONEO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UEVM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEO и UEVM

Дивидендная доходность ONEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности UEVM в 3.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		1.16%1.29%1.30%1.56%1.73%1.19%1.28%1.64%1.72%7.69%1.82%0.17%
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		3.05%4.02%5.65%4.71%3.46%4.49%2.19%2.79%2.34%0.79%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ONEO and UEVM have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UEVM has higher volatility (5.15%) compared to ONEO (3.77%). In terms of maximum drawdown, ONEO dropped -40.86% vs UEVM's -45.44%.

On 5-year performance, ONEO leads with 10.50% vs 7.55% for UEVM. On fees, ONEO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ONEO has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ONEO has performed better with a 10.50% return vs 7.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for UEVM.

UEVM has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 1.16% for ONEO.

ONEO tracks Russell 1000 Momentum Focused Factor Index, while UEVM tracks Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index. They also come from different issuers: State Street and Victory Capital. Their fees differ too: 0.20% for ONEO and 0.45% for UEVM.

ONEO currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEO и UEVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор