Сравнение ONEO с SMOM
ONEO (SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF) and SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) are both exchange-traded funds - ONEO is a Momentum fund tracking the Russell 1000 Momentum Focused Factor Index, while SMOM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Symmetry Partners. ONEO is passively managed, while SMOM is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ONEO charges 0.20%/yr vs 0.63%/yr for SMOM.
Доходность
Сравнение доходности ONEO и SMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONEO показывает доходность 17.96%, что значительно выше, чем у SMOM с доходностью 9.53%.
ONEO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- 17.96%
- 6 месяцев
- 18.18%
- 1 год
- 28.01%
- 3 года*
- 19.64%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 11.86%
SMOM
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 10.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ONEO и SMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ONEO SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | 17.96% | 1.60% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 9.53% | 2.81% |
Correlation
The correlation between ONEO and SMOM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONEO vs. SMOM — Ранг доходности на риск
ONEO
SMOM
Сравнение ONEO c SMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONEO | SMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONEO | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.41 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок ONEO и SMOM
Максимальная просадка ONEO за все время составила -40.86%, что больше максимальной просадки SMOM в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEO и SMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONEO | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.86% | -7.45% | -33.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.27% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -1.47% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEO и SMOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONEO | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.81% | 12.59% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 12.59% | +4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 12.59% | +6.07% |
Сравнение комиссий ONEO и SMOM
ONEO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SMOM в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEO и SMOM
Дивидендная доходность ONEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности SMOM в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEO SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | 1.16% | 1.29% | 1.30% | 1.56% | 1.73% | 1.19% | 1.28% | 1.64% | 1.72% | 7.69% | 1.82% | 0.17% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ONEO and SMOM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ONEO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ONEO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.63% for SMOM.
ONEO has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.15% for SMOM.
ONEO is categorized as Momentum, while SMOM is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: State Street and Symmetry Partners. Their fees differ too: 0.20% for ONEO and 0.63% for SMOM.
Подберите оптимальное распределение для ONEO и SMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор