Сравнение ONEH с JULZ
ONEH (TrueShares Equity Hedge ETF) and JULZ (Trueshares Structured Outcome (July) ETF) are both exchange-traded funds - ONEH is a Equity Hedged fund actively managed by TrueShares, while JULZ is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. ONEH is actively managed, while JULZ is passively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ONEH и JULZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ONEH
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULZ
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 8.88%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ONEH и JULZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | -1.72% |
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | 7.66% |
Correlation
The correlation between ONEH and JULZ is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2026 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONEH vs. JULZ — Ранг доходности на риск
ONEH
JULZ
Сравнение ONEH c JULZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Equity Hedge ETF (ONEH) и Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONEH | JULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.20 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.05 | 1.16 | -2.20 |
Просадки
Сравнение просадок ONEH и JULZ
Максимальная просадка ONEH за все время составила -3.55%, что меньше максимальной просадки JULZ в -14.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEH и JULZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONEH | JULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.55% | -14.71% | +11.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -0.25% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -2.97% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEH и JULZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONEH | JULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 10.24% | -5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.71% | 12.19% | -7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.71% | 12.31% | -7.60% |
Сравнение комиссий ONEH и JULZ
И ONEH, и JULZ имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEH и JULZ
ONEH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JULZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | 10.97% | 11.96% | 3.30% | 3.59% | 0.07% |
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ONEH and JULZ have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ONEH and JULZ have the same expense ratio: 0.79% per year.
JULZ has the higher dividend yield at 10.97%, compared with 0.00% for ONEH.
ONEH is categorized as Equity Hedged, while JULZ is Options Trading.
Подберите оптимальное распределение для ONEH и JULZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор