Сравнение OND с XTL
OND (ProShares On-Demand ETF) and XTL (SPDR S&P Telecom ETF) are both Communications Equities funds - OND tracks the FactSet On-Demand Index while XTL tracks the S&P Telecom Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, OND returned 13.91%/yr vs 44.33%/yr for XTL. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OND charges 0.58%/yr vs 0.35%/yr for XTL.
Доходность
Сравнение доходности OND и XTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OND показывает доходность -18.98%, что значительно ниже, чем у XTL с доходностью 41.73%.
OND
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -18.98%
- 6 месяцев
- -19.44%
- 1 год
- -20.17%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTL
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- 41.73%
- 6 месяцев
- 39.61%
- 1 год
- 90.86%
- 3 года*
- 44.33%
- 5 лет*
- 16.83%
- 10 лет*
- 16.08%
Сравнение доходности по годам OND и XTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OND ProShares On-Demand ETF | -18.98% | 26.72% | 32.00% | 27.03% | -41.93% | -15.04% |
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 41.73% | 44.95% | 34.89% | -1.17% | -19.18% | 7.68% |
Correlation
The correlation between OND and XTL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2021 г. | 0.62 |
The correlation between OND and XTL has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов OND и XTL
Секторы
OND
XTL
Технологии
Коммуникационные услуги
Промышленность
-
Недвижимость
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
OND
XTL
Коммуникационные услуги
OND
XTL
Промышленность
OND
XTL
-
Недвижимость
OND
XTL
Потребительский циклический сектор
OND
XTL
-
Сырьевые материалы
OND
-
XTL
-
Потребительский защитный сектор
OND
-
XTL
-
Энергетика
OND
-
XTL
-
Финансовые услуги
OND
-
XTL
-
Здравоохранение
OND
-
XTL
-
Коммунальные услуги
OND
-
XTL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OND vs. XTL — Ранг доходности на риск
OND
XTL
Сравнение OND c XTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares On-Demand ETF (OND) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OND | XTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.46 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 6.21 | -6.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 22.99 | -24.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OND и XTL
Максимальная просадка OND за все время составила -59.02%, что больше максимальной просадки XTL в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OND и XTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OND | XTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -37.01% | -22.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.80% | -14.70% | -19.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.80% | -22.79% | -11.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.72% | -12.61% | -19.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.29% | -9.76% | -20.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.16% | 3.97% | +15.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности OND и XTL
Текущая волатильность для ProShares On-Demand ETF (OND) составляет 6.50%, в то время как у SPDR S&P Telecom ETF (XTL) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что OND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OND | XTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 10.54% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.82% | 23.28% | -7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.85% | 30.11% | -9.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.08% | 25.38% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.08% | 23.66% | +3.42% |
Сравнение комиссий OND и XTL
OND берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XTL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OND и XTL
OND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OND ProShares On-Demand ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.78% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 1.23% | 1.05% | 0.62% | 0.80% | 0.74% | 1.25% | 0.88% | 0.92% | 1.90% | 2.08% | 1.11% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
OND and XTL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XTL has higher volatility (10.54%) compared to OND (6.50%). In terms of maximum drawdown, OND dropped -59.02% vs XTL's -37.01%.
On 3-year performance, XTL leads with 44.33% vs 13.91% for OND. On fees, XTL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, OND has been the lower-risk option at 6.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XTL has performed better with a 44.33% return vs 13.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for OND.
XTL has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.00% for OND.
OND tracks FactSet On-Demand Index, while XTL tracks S&P Telecom Select Industry Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.58% for OND and 0.35% for XTL.
XTL currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OND и XTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор